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卡玛比率计算
卡玛比率
与夏普的区别
答:
1、计算公式不同:卡玛比率 = 超额收益/最大回撤;夏普比率= (年化收益率 - 无风险利率) / 组合年化波动率
。2、衡量对象不同:卡玛比率衡量的是收益和最大回撤之间的关系;而夏普比率衡量的是收益和无风险利率之间的关系。3、代表意义不同:卡玛比率数值越大,基金的业绩表现越好,相反卡玛比率数...
什么是
卡玛比率
?|华尔街学堂
答:
卡玛比率:夏普比率的升级版 卡玛比率,如同夏普比率的进化版,
它的计算公式简单明了:卡玛比率 = 区间年化收益 / 区间最大回撤
。比如,A基金在上一年度实现了50%的年化收益,但在此期间的最大回撤幅度为25%。在这种情况下,A基金的卡玛比率为2,意味着投资者每承受1%的回撤,就能期待2%的潜在收...
基金
卡玛比率
什么意思
答:
卡玛比率,英文名是Calmar ratio,描述的是基金收益与最大回撤之间的关系,也可以叫做单位回撤收益率。
单位回撤收益率计算方法是:卡玛比率=区间年化收益率/区间最大回撤
。从公式中就能看出,卡玛比率衡量的是,在购买基金时投资者承受每单位回撤能够得到的收益率水平。卡玛比率越高,说明这只基金在承受...
基金
卡玛比率
和夏普比率哪个重要
答:
1、计算公式不同:卡玛比率=区间年化收益率/区间最大回撤
;夏普比率=
(年化收益率-无风险利率)/组合年化波动率
。2、衡量对象不同:卡玛比率衡量的是收益和最大回撤的关系,更关注基金面对最大回撤时会有怎样的业绩变现;夏普比率衡量的是收益和无风险利率之间的关系,其关注点在每承担一单位总风险...
卡玛比率
是什么意思,怎么
计算
答:
卡玛Calmar比率(Calmar Ratio) 描述的是收益和最大回撤之间的关系。
计算方式为年化收益率与历史最大回撤之间的比率
。Calmar比率数值越大,基金的业绩表现越好。反之,基金的业绩表现越差。计算公式十分简单,
就是两个数字一除
。假如基金在统计区间比如一年净值涨幅15%,从最高点到最低点的回撤俗称最大...
评价基金组合可以看哪些指标
答:
1、看组合风险控制指标 风险控制指标主要看收益回撤比-回撤的测量指标,即
卡玛比率
(Calmar ratio),卡玛比率=年化收益率/历史最大回撤,基金组合收益回撤比数值越大,证明其风险控制能力越强,反之,风险控制能力越差。2、看组合收益指标 基金收益指标较好,则意味着投资者投资该组合会有不错的收益,...
calmar
比率
是什么意思?
答:
卡玛比率
= 超额收益 / 最大回撤 这个看似简单的差异,却在实际应用中揭示了深远的含义。当我们观察全场主动基金的分布,会发现卡玛比率的箱型图中存在着众多离群值,原因在于它对最小风险的极端追求可能导致失真。当基金的最大回撤极小,卡玛比率的数值将异常高,这并不意味着真正的低风险,反而可能...
小知识第52期:夏普比率,
卡玛比率
答:
夏普比率,
卡玛比率
夏普比率:夏普比率是由诺贝尔奖获得者威廉·夏普于1966年最早提出的,反映的是风险调整后的收益率。夏普比率=(年化收益-无风险收益)/年化波动率 不用看公式,你只需知道它表示的是一只基金在每承担一份单位风险的情况下,可以获得多少超额收益。换句话讲,夏普比率是衡量投资“性价...
夏普比率,
卡玛比率
?
答:
夏普比率(Sharpe Ratio)是投资组合超额收益与风险的比率,用于衡量投资组合相对于无风险利率的风险调整后表现。它
计算
的是投资组合每单位风险所获得的超额收益,数值越高表示投资组合在相同风险下获得的超额收益越高,表现越优秀。
卡玛比率
(Calmar Ratio)是投资组合年化收益率与最大回撤的比率,用于衡量...
每期金融小知识:
卡玛比率
答:
每期金融小知识:
卡玛比率
我来答 1个回答 #热议# 「捐精」的筛选条件是什么?小航星运说 2023-04-08 · TA获得超过147个赞 知道答主 回答量:175 采纳率:0% 帮助的人:99 我也去答题访问个人页 关注 展开全部 已赞过 已踩过< 你对这个回答的评价是? 评论 收起 推荐律师服务: 若未解决您...
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