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夏普比率是什么的斜率
cal指的
是什么
cal是什么意思
答:
2、它表示对投资者来说所有可行的风险收益组合
。资本配置线的斜率记为S,等于每增加一单位标准差整个投资组合增加的期望收益。CAL的斜率S称作报酬——风险比率,或者成为夏普比率。它是风险的价格。
《王小猪的金融课堂三》---
夏普比率
和市场组合
答:
图中最左边的A点表示无风险资产,最右边的B点表示风险资产组合。中间的C点表示 无风险和风险资产的配置方案。
黄色直线的斜率就是这个组合的夏普比率
。(A点表示无风险资产,风险为0,所以A点位于收益轴上。B点表示风险资产组合,所以B点位于有效前沿上)。这样问题就转化成了,从A点引出一条直线,要求...
预计通货膨胀率提高时,对于资本市场线的有关表述正确的是( )。
答:
【解析】预计通货膨胀率提高时,无风险利率会随之提高,它所影响的是资本市场线的截距,不影响斜率。
资本市场线的斜率(夏普比率)它表示投资组合的单位波动率所要求的超额报酬率
(或系统风险溢价)。
下列关于资本配置线上的点的表述正确的是( )。
答:
选项A表述正确:资本配置线上的点表示无风险资产与风险资产的线性组合;资本配置线截距是无风险收益率,
资本配置线斜率就是风险资产的夏普比率
;最优的资本配置线是与有效前沿相切的那条。
金融学中CAL指的
是什么
线啊?是哪三个字母的简称?
答:
CAL:为资本配置线的英文缩写,全称为Capital Allocation Line。它表示对投资者来说所有可行的风险收益组合。资本配置线
的斜率
记为S,等于每增加一单位标准差整个投资组合增加的期望收益。CAL的斜率S称作报酬——风险比率,或者成为
夏普比率
。它是风险的价格。
简述资本市场线的特性
答:
资本配置线,与y轴截距为Rf,无风险收益率;
斜率
为风险资产的
夏普比率
)。马科维茨有效前沿:可行集的左上部分,及最小方差前沿的上半部分。在一定的期望收益率E(R)水平下,有效前沿上的投资组合风险最低;在一定的风险水平下,有效前沿上的投资组合期望收益率水平最高。
资本资产定价模型(CAPM)的推导
答:
资本资产定价模型(CAPM)的精髓揭示 资本配置的奥秘,始于投资者对风险与收益的理性判断。CAPM理论首先将资金划分为无风险与风险资产两大类别,然后通过风险偏好决定资产间的合理配置比例。这个过程由资本配置线(CAL)刻画,
斜率
即著名的
夏普比率
,最优配置线则代表了投资者的黄金分割点,我们称之为最佳资本...
急求:[证券市场线],[换手率],[报酬波动性
比率
],[资本配制线]的名词解释...
答:
3.资本配置线(CAL)其
斜率
称为报酬与波动性比率或者
夏普比率
4.资本配置线(CAL)描述引入无风险借贷后,将一定量的资本在某一特定的风险资产组合m与风险资产之间分配,从而得到所有可能的新组合的预期收益与风险之间的关系。它是在期望收益-标准差平面坐标中标出投资组合的特征(作为y的一个函数)。由...
投资组合理论与实际应用
答:
资本配置方程线上的点,表示无风险资产与风险资产的线性组合,其截距是无风险收益率Rf,
斜率
是 (E(Rx)-Rf)/Sx ,称为
夏普比率
,表示每一风险单位的超额收益率。 2、 资本市场线 资本市场线是资本配置线与马科维茨有效前沿相切的一条直线,它取代了马科维茨有效前沿,称为新的有效前沿。当市场达到均衡时,切点M即...
投资学 简答
答:
斜率
S 报酬-波动性比率(
夏普比率
) = 每增加一单位标准差整个投资组合增加的期望收益 我们称1月期国债和一般股票指数构成的资本配置线为资本市场线 夏普比率最高的CAL为CML 期望收益 - 贝塔关系 资本市场线CML 描述了有效资产组合的风险溢价是资产组合的标准差的函数,标准差用来衡量有效分散化的投资...
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