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套期保值比率
套期保值比率
?
答:
套期保值比率是用于套期保值的期货合约头寸与被套期资产头寸的比率
。公式为:
套期保值比率H=(Cu CD)/(Su SD)
。其中,Cu为股价上行期间该权利的到期价值,CD为股价下行期间该权利的到期价值,Su为上行股价,SD为下行股价。
什么是
套期保值比率
答:
套期保值比例,即保值力度,指进行套期保值的现货资产数量占总的现货资产数量的比例。
完全套期保值时,套期保值比例等于1
;部分套期保值时,套期保值比例小于1。
最优
套期保值比率
答:
最优套期保值比率是指在套期保值过程中,
为了使现货风险与期货风险实现最佳对冲,所选取的期货合约数量与现货数量之间的比率
。这个比率可以帮助投资者确定在期货市场上应该买入或卖出多少期货合约,以最大限度地减少或规避现货价格变动的风险。为了更具体地解释最优套期保值比率,我们首先要了解套期保值的基本概...
外汇套保
比率
公式
答:
套期保值比率=债券组合价格变化/每个期货合约价格变化
。其中即债券组合价格变化=每个期货合约价格变化×套期保值比率。【
关于期货的问题?
答:
套期保值比率是指期货合约数量与现货数量之间的比率
。由于期货合约通常代表一定数量的玉米(如一手合约代表10吨),我们需要计算需要多少手期货合约来进行套期保值。在这个例子中,我们需要购买10手(每手10吨)的玉米期货合约来覆盖100吨的现货需求。确定交易时机:一般来说,套期保值交易应在现货合同签订后...
套期保值
原理公式
答:
套期保值原理公式是:对冲所需股指期货合约数量=现货量÷合约价值。套期保值利用套保比率,我们即可计算出为现货做对冲所需要的期货合约的数量,其计算公式为:对冲所需股指期货合约数量=现货量÷合约价值;合约价值的计算公式为:股指期货的合约价值=期货指数×合约乘数。
套期保值比率
:套期保值比率是指为了...
下列关于最优
套期保值比率
的描述,正确的是( )。
答:
【答案】:A、B、C、D 计算最优
套期保值比率
的一个常用方法称为最小方差法,这样计算的最优套期保值比率称为最小方差套期保值比率,具体体现为整个资产组合收益的方差最小化。当用来进行套期保值的股指期货的标的股指与整个市场组合高度相关时,股票或股票组合的β系数就是股指期货最小方差套期保值比率的...
Hedge Ratio是什么意思?
答:
对冲比率
;
套期保值比率
;避险比率 定义:对冲比率常用Delta值来表示,它是一种可以显示相关资产价格变动时对期权价格影响的变动率。认购期权的Delta 值为正数(范围在0和+1之间),因为股价上升时,认购期权的价格也会上升。认沽期权的Delta值为负数(范围在-1和0之间),因为股价上升时,认沽期权的价格即会...
外汇套保
比率
公式
视频时间 02:33
套期保值比率
很小
答:
完全套期保值时,套期保值比例等于1
;部分套期保值时,套期保值比例小于1。套期保值比率是指为规避固定收益债券现货市场风险,套期保值者在建立交易头寸时所确定的期货合约的总价值与所保值的现货合同总价值之间的比率。确定合适的套期保值比率是减少交叉套期保值风险,达到最佳套期保值效果的关键。由于固定收益债券...
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