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影子定价法
什么是“
影子定价法
”?
答:
影子定价法与成本摊余法,是两种基金净值的计算方法
。目前中国的货币基金收益计算仍采用成本摊余法。影子定价法,只是一个参考。按现在的要求,如果用两种方法计算的净值出现较大偏离的时候,基金需要发布公告。要知道二者的区别,就要知道具体的计算方法。 为简便起见,我们假定...
影子定价法
与摊余成本是什么?
答:
影子定价法是一种基于市场价格的估值方法,主要用于对金融衍生品等复杂资产进行定价
。它通过模拟资产在未来可能的各种情况下的现金流,并将这些现金流折现到当前价值,从而得到资产的价值。
影子定价法的关键在于对市场情况的准确模拟和折现率的合理选择
,这需要对市场有深入的理解和大量的数据支持。例如,对于...
影子定价法
与摊余成本是什么?
答:
1.摊余成本法是一种按成本计算收益率的方法2.而影子定价法则根据市场当日价格信息推算出不同年期券的公允收益率
。由于市价在不断波动中,得出的收益率便与摊余成本法计价有差异。一般来说,摊余成本法与影子定价法的正偏离是好的。这在一定程度上说明基金持有的投资品种市场价格上涨,为投资者获取了更多...
影子定价法
如何定价?最好举个例子啊?
答:
影子定价就是指基金管理人于每一计价日,采用市场利率和交易价格,对基金持有的计价对象进行重新评估
,即“影子定价”。当基金资产净值与影子定价的偏离达到或超过基金资产净值的0.5%时,或基金管理人认为发生了其他的重大偏离时,基金管理人可以与基金托管人商定后进行调整,使基金资产净值更能公允地反映基...
影子定价法
与摊余成本
答:
摊余成本法是一种按照成本计算收益率的方法,
而影子定价法则是根据市场当日的价格信息推算出不同年期券的公允收益率
,并且利用这些公允收益率对基金投资组合进行估值。由于市价是处在不断波动当中,得出的收益率就会与摊余成本法计价有差异。 一般来说,摊余成本法与影子定价法之间的正偏离是好的。这在...
影子定价法
的介绍
答:
影子定价
又称“计算价格”、“影子价格”、“预测价格”、“最优价格”。是荷兰经济学家詹恩·丁伯根在20世纪30年代末首次提出来的,运用线性规划的数学方式计算的,反映社会资源获得最佳配置的一种价格。
债券基金的估值方法
答:
5. 当债券价格跌至80元,基金表面上看未亏损,但投资者实际在溢价买入和卖出基金。6. 因此,中短债基金采用“
影子定价法
”作为参考,该法通过市场预期年化利率和交易价格重新评估基金持有的计价对象。7. 若基金资产净值与影子定价的偏离超过0.5%,或基金管理人认为有其他重大偏离,将进行调整,确保基金...
债券估计方法一般分为哪两类
答:
成本法可以保持投资账面净值和收益的稳定,平滑产品净值波动。对于“持有至到期”的债券交易策略,采用摊余成本计价便于投资者理解,也更切合地反应资产价值。市价法,又名
影子定价法
,是指将取得的债券以公允价值计量。在每一估值日,采用市场利率和交易价格,对持有的债券进行重新评估,将公允价值变动计入...
请问什么是货币市场基金的
影子定价
与摊余成本法?
答:
回答:货币基金偏离度是是指摊余成本法与“
影子定价法
”之间的偏离度。 货币市场基金在季报中均会披露“偏离度的绝对值在0.5%(含)以上的次数”、“偏离度的绝对值在0.25%(含)-0.5%间的次数”、“偏离度的最高值”、“偏离度的最低值”和“每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值”。这一规定...
影子定价法
的影子定价法-估算公式
答:
PV=(M+C/f)/(1+y*D/365)其中:PV为各券种的
影子
价格;M为债券面值;C为债券票面年利息;f为债券每年的利息支付频率;D为从计算日至债券到期日的剩余天数;y为估算的市场收益率。(二)持有券种在计算日至到期日之间的付息次数大于1的,采用以下公式,计算各券种的影子价格。PV=(C1/f)...
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