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怎么构造期货期权组合策略
详解各类量化对冲
策略
:
期货
、
期权如何
对冲最优?
答:
策略设计: 通过日频SAR择时系统,判断市场趋势,上涨时利用期权领口策略降低风险,下跌时则期货空头介入
。50指数对冲300指数的策略,因其高度相关性,提供了实用的参考框架。具体操作上,例如在2016年1月4日至2020年3月31日的回测期间,50ETF期权和IH期货的组合,结合SAR信号,构建了动态对冲策略。图表10展...
反向比率
期权组合
的构建与应用
答:
很显然,
在预期标的资产大幅上涨(下跌)的背景下,分别适宜构造反向看涨(跌)比率期权组合
。当预期价格大幅波动,但不确定方向时,可尝试构造双向反比率组合策略,它涉及分别构造一组反向比率看涨期权组合和反向比率看跌期权组合。下面以大商所拟推出的豆粕期权为例,当豆粕期货价格为3000元/吨时,投资者卖...
期权
的套期保值
策略
有哪些
答:
期权组合策略:这种策略涉及同时买入和卖出不同行使价和到期日的期权合约
。通过组合多个期权合约,可以控制投资组合的风险和收益。常见的期权组合策略包括垂直套利策略、水平套利策略、日历套利策略等。套利策略:这种策略利用市场中的价格差异进行无风险套利。例如,同一标的资产的不同期权合约之间存在价格差异,...
你所了解的
期权策略
有哪些
答:
(9)领口
期权组合策略
领口期权组合策略适用于波动率较高的牛市行情中,它同买入时间较长的备兑看涨期权组合很相似,领口期权组合包括一份平价看跌期权的买入和一份相同期限的虚值看涨期权的卖出,同时买进与期权头寸相匹配数量的
期货
合约。当标的价格下跌时,领口策略的买入看跌期权可以对冲现货价格下行部分的...
期权
的
策略
答:
第一,避免增加风险,卖出期权而不是期货,会增加投资者风险
。第二,避免支出大量会浪费掉的时间价值权利金,从而失去潜在盈利。 随着国内金融创新步伐不断加快,投资者对新的金融工具(期权)运用有着迫切需求。期权市场在欧美已经成熟运行了几十年之久,组合的多样性帮助投资者极大地丰富了交易策略。替代及复制头寸功能 在...
常用的
期权
交易
策略
有哪些
答:
期权
的操作方式有四个基本
策略
,分别为买入看涨、买入看跌,卖出看涨、卖出看跌期权 看涨期权 以股票为例,假设买入一个看涨期权,期限为三个月,约定好的价格是1000元,也就是执行价格。那就是三个月后,有权以1000元的价格买入股票,看涨期权就是买权。三个月后,如果股价低于1000元,那肯定就会放弃...
期权
的基本
策略
答:
1.买进看涨
期权
买方
策略
风险有限而收益潜力却很大,所以颇受保值者青睐。当保值者预计价格上涨会给手中的资产或
期货
合约带来损失时,就可买进看涨期权。而回避风险的最大代价就是要支付权利金。随着价格上涨,期权的内涵价值也增加,保值者可通过对冲期权合约获得权利金增位;也可以选择履行合约,获得标的...
常用的
期权
交易
策略
有哪些?
答:
要合理利用长周期图。在开始交易之前最好先看一小时图,从图中得出时段过渡的趋势,还要得出新时段
如何
走势,只有知道十五分钟图后面会发生什么,才看五分钟图,以此类推就可以了。买入看涨
期权
是目前比较流行的一种交易
策略
,这种策略最吸引人的是投资者可以少量投入资金,并可以看涨期权所提供的金融杠杆。
期权
交易
策略
是什么
答:
对冲
策略
1、备兑看涨
期权
指当投资者买入
期货
合约,同时卖出相应数量的看涨期权的
组合
,是一种适合波动率较小情况的投资策略。盈亏平衡点为买入期货的价格减去卖出看涨期权所得权利金。2、备兑看跌期权 指当投资者卖出期货合约,同时买入相应数量的看跌期权的组合,是一种适合波动率较小情况的投资策略。
做
期权
有什么技巧
答:
首先,需要了解不同的期权策略。期权交易有买入、卖出两种基本策略,而在这两种基本策略下,还有很多具体的交易策略,如买入看涨期权、卖出看涨期权、
组合期权策略
等等。投资者应该熟悉不同策略的特点和适用场景,选择适合自己的策略进行操作。其次,需要进行风险管理。期权的波动性非常大,市场风险也较高,投资...
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