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投资组合预期收益率
投资组合
的期望
收益率
公式
答:
?
投资组合
的期望收益率计算公式:
预期收益率
=∑Pi×Ri,Pi为投资比重,Ri为个别资产收益率。不论投资组合中两只证券之间的相关系数如何,只要投资比例不变,各只证券的期望收益率不变,则该投资组合的期望收益率就不变,即投资组合的期望收益率与其相关系数无关。期望收益率也称为预期收益率,是指在不...
预期收益率
的计算公式?
答:
预期收益率
也称为期望收益率,是指在不确定的条件下,预测的某
资产
未来可实现的收益率。预期收益率的公式为:资产i的预期收益率E(Ri)=Rf+βi[E(Rm)-Rf] 其中: Rf:无风险收益率,E(Rm):市场
投资
组合的预期收益率,βi: 投资i的β值。E(Rm)-Rf为投资组合的风险溢酬。
投资组合
优化模型是如何推导的?
答:
投资组合的
预期收益率投资组合
的预期收益率是指投资组合中每个资产的预期收益率与其权重的乘积之和。即:E(Rp) = w1E(R1) + w2E(R2) + ... + wnE(Rn)其中,E(Rp)代表投资组合的预期收益率,wi代表第i个资产在投资组合中的权重,E(Ri)代表第i个资产的预期收益率。投资组合的预期方差投资组合...
零贝塔系数的
投资组合
的
预期收益率
是( )。
答:
贝塔系数是度量一种金融
资产
对于市场组合变动的反应程度的指标,代表的是
投资组合
的风险。根据资本资产定价模型,某种金融资产的期望
收益率
=无风险资产收益率+该种资产的贝塔系数X市场风险溢价,当β=0时,投资组合的预期收益率就等于无风险收益率。
...
组合收益
的协方差为零的风险
资产
,其
预期收益率
()。
答:
【答案】:C CAPM模型可表示为:
投资组合的预期收益率
=无风险收益率+某一组合的系统风险系数×(市场
组合预期收益率
一无风险收益率)。一项收益与市场组合收益的协方差为零时,这一组合的系统风险系数为0,此时有投资组合的预期收益率=无风险收益率。
预期收益率
计算方法
视频时间 02:10
求计算市场
组合
的
预期收益率
?急急,在线等。
答:
无风险收益率+贝塔系数*(市场组合收益率-无风险收益率)市场组合的收益率:5%+1.5*(15%-5%)=20 高于甲的收益率,低于乙的收益率。贝塔值为零时,根据资本
资产
定价模型,市场
组合预期收益率
为5%。
投资组合
的期望
收益率
公式
视频时间 02:13
预期收益率
计算公式
答:
股票的
预期收益率
E(Ri)=Rf+β[E(Rm)-Rf]其中:Rf: 无风险收益率——一般用国债收益率来衡量E(Rm):市场
投资组合
的预期收益率βi: 投资的β值——市场投资组合的β值永远等于1;风险大于平均资产的投资β值大于1,反之小于1;无风险投资β值等于0拓展资料一、预期收益率也称为期望收益率,是指在...
资产组合
的期望
收益率
与什么有关 什么是资产组合的期望收益率
答:
1、证券
资产组合
的
预期收益率
是组成证券资产组合的各种资产收益率的加权平均数,其权数为各种资产在组合中的价值比例。证券资产组合的预期收益率E(Rp)=∑Wi×E(Ri)。例如:某投资公司的一项
投资组合
中包含A、B和C三种股票,权重分别为30%、40%和30%,三种股票的预期收益率分别为15%、12%、10%。
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