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投资组合风险计算例题
投资组合
的系统
风险怎么算
?
答:
投资组合
的系统
风险计算
为:具体的
投资风险
乘以相应的风险系数然后进行加权平均,得出的结果就是组合投资的风险。比如说股票的风险系数是0.5,基金的是0.6,债券的是0.7,你买100手股票,200手基金,300手债券,那么这组组合的风险系数就是:(100*0.5+200*0.6+300*0.7)/100+200+300=0.633。
三种股票
投资组合风险计算
答:
三个股票的
投资组合
方差=w1*w1*股票1的方差+w2*w2*股票2的方差+w3*w3*股票3的方差+ 2*w1*w2*股票1和2的协方差+2*w1*w3*股票1和3的协方差+2*w2*w3*股票2和3的协方差
等权重构造的
投资组合
的期望收益和
风险
怎么求
答:
E(R) = Rf + beta * [E(R)-Rf] // 预期收益等于无
风险
收益加上风险溢价= 5% + beta * 6%其中,beta(portfolio) = w_a * beta_a + w_b * beta_b //
投资组合
的beta等于每种资产的beta按照其市值权重累加之和lz的
题目
里没有给出两种股票的价值权重w_a, w_b。如果我们假定投资...
第六章
资产组合
综合
例题
答:
资产组合
理论综合题第一、如何确定最优
风险组合
假设市场上有A、B两种证券,其预期收益率分别为8%和13%,标准差分别为12%和20%。A、B两种证券的相关系数为0.3。市场无风险利率为5%。求该投资者决定用这两只证券组成最优风险组合。解析:从图可以看出,最优风险组合实际上是使无
风险资产
(A点)与...
证券
组合投资
的收益与
风险计算
答:
(一)基本理论及
计算
的意义 经典的
投资组合
理论是在马柯维茨的均值——方差理论和夏普的资本资产定价模型的基础之上发展起来的。在马柯维茨的均值——方差理论当中是用资产收益的概率加权平均值来度量预期收益,用方差来度量预期收益
风险
的: E(r)=∑p(ri) ri (1) σ2=∑P(ri)[ri—E(r)]2 (2) 上述公式中...
某公司持有甲 乙丙 三种股票构成的证券
组合
,他们的β系数分别为2.0 1.5...
答:
某公司持有甲、乙、丙三种股票组成的证券
组合
。三只股票的β系数分别2.0,1.3和0.7,它们
投资
额分别60万、30万和10万元。股票市场的平均收益率10%,无
风险
收益率5%。假定CAPM成立。要求:确定证券组合β系数的必要收益率。β=2.5*40%+1.5*40%+0.5*20%=1.7风险报酬率=β(rm-rf)=1....
投资组合
的贝塔值
计算
答:
投资组合
的贝塔值是衡量其相对于市场波动性的关键指标,它是通过
计算
各股票贝塔值的加权平均得出的。例如,如果一个投资组合由四只股票组成,权重分别为20%,10%,30%,和40%,那么其贝塔值计算如下:50.3%=1*20%+2*10%+3*30%+4*40%。这个数值揭示了组合整体对市场变动的敏感度。贝塔值的基本...
假定市场
资产组合
的
风险
溢价的期望值为8%,标准差为22%,如果一资产组合...
答:
因为市场
组合
的
风险
溢价为8%,即E(rm)-rf=8 且beta1=1.10 所以GM公司的风险溢价为 E(r1)-rf=8%x1.1=0.088 同样beta2=1.25 所以Ford公司的风险溢价为 E(r2)-rf=8%x1.25=0.1 因为两支股票各占比25%和75 所以两个股票组合的风险溢价为 (E(r1)-rf)w1+(E(r2)-rf)w2=0.088x...
股票的
组合
收益率,组合方差怎么求
答:
以一个简单的例子来说明,假设你持有两只股票,一只预期收益率为10%,另一只为30%,各占
投资组合
的50%。
计算组合
的预期收益率,我们会得到0.5*10%+0.5*30%=20%。然而,两只股票之间的协方差为-0.8*0.3*20%=-0.048,负值表示它们的收益存在负相关性,这有助于抵消部分
风险
。组合的方差则由...
多个证券
组合
,其
风险
和收益怎么求?
答:
0.3*0.4+0.25*(-0.1)+0.45*0.15这个就是你的期望收益啊 求
风险
还需要
计算
收益率的方差。
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