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指数资产组合
资产组合
能否降低风险,原因是什么。
答:
从专业的角度就是各项资产所面临的风险不同,存在此消彼长的情况,因此可以降低综合风险。
资产组合
是资产持有者对其持有的各种股票、债券、现金以及不动产进行的适当搭配。资产组合的目的是通过对持有资产的合理搭配,使之既能保证一定水平的盈利,又可以把投资风险降到最低限度。一、在证券投资中,人们总...
.什么是有效
资产组合
,最优资产组合如何确定?
答:
按照
资产组合
理论,有效资产组合是使风险相同但预期收益率最高的资产组合。最优资产组合是一个投资者选择的一个有效资产组合,并且具有最大的效用,它只能是在有效集和具有最大可能效用的无差别曲线的切点上。关于资产组合效应,各经济学流派观点比较接近不同之处在于:凯恩斯学派强调利率变动在整个调整过程中...
试述
投资组合
绩效评价的三种
指数
(Jensen、Treynor、Sharpe)。
答:
指数值越大,承担单位系统风险所获得的超额收益越高。公式为:(总收益-无风险收益)/
投资组合
贝塔值。特雷诺业绩
指数
的含义就是每单位系统风险资产获得的超额报酬(超过无风险利率R1)。特笛诺业绩指数越大,基金的表现就越好;反之,基金的表现越差。 夏普指标的核心思想是理性的投资者将选择并持有有效的...
资产组合
风险公式怎么去理解?
答:
风险*权重就是了。这个和股票
指数
的编制差不多,比如说你有3支股票ABC。A股票有10股,B股票有40股,C股票有50股,价格分别是10元,15元,和20元。那么,按照算数平均法计算就是平均股价为15元,按照权重,也就是加权平均法计算就是:10*10%+15*40%+20*50%=17。
资产组合
的风险计算也是这个道理...
基金
组合
的类型有哪些
答:
基金
组合
的类型主要包括以下几种:1、股票型基金组合:由多只股票型基金组成,
投资
于股票市场,追求较高的资本增值。2、债券型基金组合:由多只债券型基金组成,投资于债券市场,追求相对稳定的收益。3、混合型基金组合:由股票型基金和债券型基金等多种基金组成,以平衡风险和收益。4、
指数
型基金组合:...
...如果沪深300
指数
上涨10%,那么该
投资
者的
资产组合
市值( )。_百度知...
答:
【答案】:A 题中,
投资组合
的总β为2.04,一段时间之后,如果沪深300
指数
上涨10%,那么该投资者的
资产组合
市值就相应上涨了20.4%。
什么是时际
资产组合
理论
答:
资产组合
的风险可以用方差表示,其公式为: 。资产组合的构成,知道了个别资产以及按不同比例组成的资产组合的收益和方差的计算以后,就可以按风险一定时利润最大的原则确定每种资产在整个资产组合中的比重。 单
指数
模型对马科维茨模型的简化。运用马科维茨模型选择资产组合,需要进行大量繁复的计算。为了解决马科维茨模型存...
根据马科维茨的证券
投资组合
理论,投资者应如何决定其最优的
资产组合
答:
风险和收益风险比
指数
,然后重复前面的步骤(例如10000次),给资产赋予不同的权重,计算
资产组合
的回报风险比,最后,我们比较这10000次的回报风险比的大小,其中回报风险比最大的资产组合就是我们寻找的最优组合。3.例如,经典的股票债券模型就是由此衍生出来的60%股票+ 40%债券的经典组合。
如何理解企业的
资产组合
策略
答:
现代
资产组合
理论最初是由美国经济学家哈里·马科维茨(Markowits)于1952年创立的,他认为最佳
投资组合
应当是具有风险厌恶特征的投资者的无差异曲线和资产的有效边界线的交点。威廉·夏普(Sharpe)则在其基础上提出的单
指数
模型,并提出以对角线模式来简化方差-协方差矩阵中的非对角线元素。他据此建立了...
计算
资产组合
的β系数、必要收益率
答:
βp=∑(βi)(Wi)=40%*0.7+10%*1.1+50%*1.7=1.24组合必要收益率E(Rp)=Rf+[E(Rm)-Rf]*βp =3%+(12%-3%)*1.24=14.16%扩展资料:
资产组合
理论,亦称现代证券
投资组合
理论、证券组合理论或投资分散理论。现代资产组合理论主要是针对化解投资风险的可能性而提出的一个理论。资产组合...
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