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掉期汇率计算例题
掉期
外汇交易
题目
,求解答啊
答:
即期
汇率
6.8201/6.8475, 2个月
掉期
率50/40,也就是2个月的远期汇率为6.8151/6.8435。5个月掉期率180/150,也就是5个月的远期汇率为6.8021/6.8325。买入2个月远期美元,价位6.8435;卖出5个月远期美元,价位6.8021,之间的差价就是掉期成本。如果不做卖出5个月远期美元的合约,而是5个月...
国际金融
掉期
交易
计算题
,请写出详细过程!!谢谢!!!
答:
(1)六个月远期
汇率
是多少?(2)通用公司卖出六个月期美元可获得英镑多少?(保留整数)解:(1)左高右低可下减,就是(1.9540—0.0170)/(1.9555—0.0165)即:1.9370/1.9390 (2)获利200*(1.9540—1.9370)=3.4万
掉期
举例说明
答:
在外汇交易中,
掉期
是一种重要的衍生交易方式。以英镑为例,其即期
汇率
为1英镑=1.7634美元,而3个月远期英镑汇率为1英镑=1.7415美元,这意味着英镑存在贴水,差额为$0.0219。掉期率,即即期汇率与远期汇率之间的差,不是汇率本身,而是体现价格的变动幅度。掉期交易者关注的焦点是即期与远期汇率之间的...
国际金融
掉期
交易
计算题
,请写出详细过程!!谢谢!!!
答:
以利率差的观念为基础的
计算
公式为:
掉期率计算
= (远期
汇率
-即期汇率)/ 即期汇率 × 360/ 远期合约天数。以利率平价理论为基础的计算公式为:掉期率=远期汇率-即期汇率。
国际金融问题2、已知即期
汇率
GBP/USD1.6150/1.6155,1个月
掉期
率?
答:
即期
汇率
GBP/USD1.6150/1.61551个月
掉期
率100/120则:1个月远期汇率GBP/USD=(1.6150+0.0100)/(1.6155+0.0120)=1.6250/1.6275即期汇率AUD/USD0.9094/0.91001个月掉期率50/60则:1个月远期汇率AUD/USD=(0.9094+0.0050)/(0.9100+0.0060)=0.9144/0.9160即期汇率GBP/AUD=(1....
...31日交割日为8月19,
计算
8月19日对应的
掉期
率和远期
汇率
答:
R1=美元利率;R2=英镑利率。
掉期
利率需要根据实际天数
计算
。掉期率(BID)=1.8530 * ( (80/360)*6% - (80/360)*3% ) / (1+(80/360)*3%)=0.0123 掉期率(ASK)=1.8720 * ( (80/360)*6% - (80/360)*3% ) / (1+(80/360)*3%)=0.0124 远期
汇率
(BID)=1.8530+0.0123=1....
国际金融·
计算
答:
在不考虑交易费用等情况下,先
计算掉期
率(以中间
汇率计算
)掉期率=(即期与远期差价*12)/即期汇率*远期月数=[(0.000135+0.000137)/2]/[(1.6150+1.6160)/2]=0.008%,小于利率差 2.掉期率小于利差,即套利有利,就是将利率低的货币兑换成利率高的货币有利.投资者可以选择借美元,兑换英镑进行...
国际金融
计算题
答:
.USD1=CHF1.4500/50, 三个月后远期
掉期
率为:110/130点,三个月远期USD1=CHF(1.4500+0.0110)/(1.4550+0.0130)= CHF1.4610/80 伦敦市场现汇
汇率
为:GBP1=USD1.8000/500, 三个月的远期掉期率为:470/462点 三个月远期GBP1=USD(1.8000-0.0470)/(1.8500-0.0462)= USD1.7530/1....
国际金融实物求解速度
答:
4.
计算
示例:(1) 10 × 1.3560 = 13.56 (2) 10 × 1.3310 - 13.56 = -0.25 5.
题目
中提到的2个月远期
汇率
可能是打错了,应该是6个月远期汇率。如果是6个月远期,那么进行
掉期
操作应该是:- 先买入(英镑):100 × 1.6740 = 167.40 - 再卖出(英镑):100 × 1.6770 = ...
高人求解已知即期
汇率
、
掉期
率,求择期外汇交易中的买入汇率,以及知道...
答:
银行买入美元的
汇率
是1.6865,客户买入美元(银行卖出美元)汇率是1.6990 2.是均衡汇率的
计算
问题 港币利率为6%,美元利率2%,即期汇率USD/HKD=7.8850/70,就有可能:借美元(借期三个月,假如存与贷利率一样),即期
兑换
成港币,存款(投资三个月,利率4%),三个月以后连本带利取出,再兑换成美元(远期...
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