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收益率方差公式
收益率
的协
方差
计算
答:
收益率的协方差的计算公式为Cov(x,y)=EXY-EX×EY
。1、协方差在概率论和统计学中用于衡量两个变量的总体误差。而方差是协方差的一种特殊情况,即当两个变量是相同的情况。2、协方差表示的是两个变量的总体的误差,这与只表示一个变量误差的方差不同。3、如果两个变量的变化趋势一致,也就是说如...
收益率
的
方差公式
表示什么
答:
(1)COV(X,Y)=COV(Y,X)
; (2)COV(aX,bY)=abCOV(X,Y),(a,b是常数); (3)COV(X1+X2,Y)=COV(X1,Y)+COV(X2,Y)。 由协方差定义,可以看出COV(X,X)=D(X),COV(Y,Y)=D(Y)。相关系数是变量之间相关程度的指标。样本相关系数用r表示,总体相关系数用ρ...
股票的组合
收益率
,组合
方差
怎么求?
答:
1、组合预期收益率=0.5*0.1+0.5*0.3=0.2
。2、两只股票收益的协方差=-0.8*0.3*0.2=-0.048。3、组合收益的方差=(0.5*0.2)^2+(0.5*0.3)^2+2*(-0.8)*0.5*0.5*0.3*0.2=0.0085。4、组合收益的标准差=0.092。组合前后发生的变化:组合收益介于二者之间;风险明显...
股票,期望
收益率
,
方差
,均方差的计算
公式
答:
1、期望收益率计算公式:HPR=(期末价格-期初价格+现金股息)/期初价格
例:A股票过去三年的收益率为3%、5%、4%,B股票在下一年有30%的概率收益率为10%,40%的概率收益率为5%,另30%的概率收益率为8%。计算A、B两只股票下一年的预期收益率。解:A股票的预期收益率=(3%+5%+4%)/3 ...
求证券的
收益率方差
答:
举例说明:已知证券组合P是由证券A和B构成,证券A和B的期望收益、标准差以及相关系数如下:证券名称期望
收益率
标准差相关系数投资比重A10%6%0.1230%B5%2%0.1270%那么,组合P的期望收益为:期望收益=(0.1×0.3+0.05×0.7)×100%=6.5%组合P的
方差
为:方差=(0.3×0.3×0.06×0.06)+(0...
财务管理
方差
的计算
公式
答:
财务管理
方差
的计算
公式
如下:1、单期资产的
收益率
=利息(股息)收益率+资本利得收益率。2、方差=∑(随机结果-期望值)2×概率。3、标准方差=方差的开平方(期望值相同,越大风险大)。4、标准离差率=标准离差/期望值(期望值不同,越大风险大)。5、协方差=相关系数×两个方案投资收益率的标准...
三个资产组合的预期
收益率
和
方差
,主要是最后方差的
公式
...
答:
第一个的结果:
收益率
=0.1*0.4+0.2*0.3+0.3*0.15+0.4*0.1+0.5*0.05=0.21,方差1的收益0.21*比例0.3=0.063(以下自己计算就可以了)+2的收益+3的收益=组合的预期收益率,方差=(1的收益-组合收益率)平方*比重+(2的收益-组合收益率)平方*比重+(3的收益-组合收益率)平方*比重 追问 你给的
方差公式
和下面给出的...
股票的组合
收益率
,组合
方差
怎么求
答:
方差
=1/3[(-7%-11%)^2+(12%-11%)^2+(28%-11%)^2]=2.05 标准差=14.3%(标准差为方差的开根,标准差的平方是方差)2.债券基金 预期
收益率
=1/3*(17%)+1/3*7%+1/3*(-3%)=7 方差=1/3[(17%-7%)^2+(7%-7%)^2+(-3%-7%)^2]=0.67 标准差=8.2 注意到,股票基金的...
关于财务管理/理财题:求
方差
,贝塔系数,
收益率
答:
1、整个市场组合的
方差
=(股票A与市场的协方差/股票A与市场的相关系数/股票A的标准差)^2=(0.0081/0.9/0.04)^2=0.050625 2、贝塔系数=股票A与市场的相关系数*(股票A的标准差/市场的标准差)=0.9*(0.04/0.225)=0.16 3、预期
收益率
=市场的无风险收益率+贝塔系数*(市场组合的预期...
三个资产组合的预期
收益率
和
方差
,主要是最后方差的
公式
到最后一行的wi...
答:
第一个的结果:
收益率
=0.1*0.4+0.2*0.3+0.3*0.15+0.4*0.1+0.5*0.05=0.21,
方差
1的收益0.21*比例0.3=0.063(以下自己计算就可以了)+2的收益+3的收益=组合的预期收益率,方差=(1的收益-组合收益率)平方*比重+(2的收益-组合收益率)平方*比重+(3的收益-组合收益率)...
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