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方差能衡量风险吗
衡量风险
大小的常用指标是 A.期望值 B.众数 C.相关系数 D.
方差
答:
衡量风险大小的常用指标是方差
。方差是在概率论和统计方差衡量随机变量或一组数据是离散程度的度量。概率论中方差用来度量随机变量和其数学期望(即均值)之间的偏离程度。统计中的方差(样本方差)是各个数据分别与其平均数之差的平方的和的平均数。在许多实际问题中,研究方差即偏离程度有着重要意义。
为什么
可以
用
方差
来
衡量风险
?
答:
风险
都是源自未来事件的不确定性,从数学角度看,它表明的是各种结果发生的可能性。在公司金融学中,研究风险是为了研究投资的风险补偿,对风险的数学
度量
,是以投资(资产)的实际收益率与期望收益率的离散程度来表示的。最常见的度量指标是
方差
和标准差。
下列指标中,
可以
用来
衡量风险
的有( )。
答:
本题考核衡量风险的指标。
收益率的方差、标准差和标准离差率可以用来衡量风险
,但收益率的期望值不是衡量风险的指标。
现在给大家留个思考题,
风险
用哪个指标来
衡量
?计算公式是什么?_百度...
答:
1、期望值:反映预计收益的平均化,
不能直接用来衡量风险
。2、方差:期望值相同的情况下,方差越大,风险越大。3、标准离差:期望值相同的情况下,标准离差越大,风险越大。4、标准离差率:期望值不同的情况下,标准离差率越大,风险越大。5、公式:R(风险)=P(损失)×R(次数)。
为什么
可以
用
方差衡量风险
?
答:
营运能力,盈利能力等等指标来对一个企业做出客观的了解。这些指标一般都是年度性的,
可以
通过和以前年度的做一个对比,看看他们的增减变动值,从而计算出它们的
方差
或者是标准差。这样就可以大致了解一个企业的经营状况得一个趋向。从而让其做出更加理性的投资。因此,可以用方差来
衡量风险
的大小情况。
衡量风险
的三个测度:
方差
、偏度和肥尾
答:
这种人一般我们就认为比较危险,最好是敬而远之。二、“偏度”——
衡量风险
方向
方差
是最常用的风险测度,很多时候当我们说到金融资产的风险的时候,就专指方差。打个比方,如果一个人是普通人,那么方差,也就是心情波动的幅度可能就基本上
能够
描述他的性情了。 但是假设一个人本来就是忧郁症患者,或...
马科维茨投资组合理论用什么
度量风险
用什么度量收益
视频时间 01:00
投资组合的
方差
问题
答:
为了更好地理解投资组合的
方差
问题,我们
可以
从以下几个角度来分析:1.投资组合的期望收益与
风险
:投资组合的期望收益是组合中各资产的期望收益的加权平均值,权重为每种资产在投资组合中的比例。投资组合的风险则通过方差来
衡量
,反映了组合中资产之间收益率的差异。2.投资组合的方差计算:计算投资组合的...
衡量风险
的三个测度:
方差
、偏度和肥尾——香帅金融课108
答:
【
风险
】【风险溢价】【
方差
】【偏度】【肥尾(峰度)】为了计算风险溢价,需要对风险进行量化,于是引入了三个测度:生活中还有什么事件是服从正态分布的? 答:身高、体重、智商、考试成绩 问题:哪些典型的不符合正态分布? 答:知识、收入、财富、 联想 :想到了“天之道损有余而补不足...
衡量风险
的方法
答:
风险的衡量方法有
方差
、标准差、变异系数。1、方差:当预期值相同时,方差越大,风险越大。2、标准差:当预期值相同时,标准差越大,风险越大。3、变异系数:变异系数=标准差/预期值。变异系数是从相对角度观察的差异和离散程度。变异系数
衡量风险
不受预期值是否相同的影响。在现在的社会,很多人在进行...
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