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期权策略一览表
50etf
期权
交易规则有哪些
答:
期权的到期月份包括当月、下月,以及连续两个季度的月份
。比如,当前月份是1月,则到期月份为1月、2月、3月以及6月。一、行权价格:期权的行权价格分为最少一个平值、两个实值和两个虚值。对于
认购期权
,行权价低于市场价为实值,等于市场价为平值,高于市场价为虚值。认沽期权则相反,行权价高于...
看涨
期权
的期权关系
答:
①买入看涨期权
买入一定执行价格X的看涨期权,在支付一笔权利金C之后,便可以享受在到期日之前按执行价格X买入或者不买入标的物的权利,是一种权利。如果市场价格S上涨,便履行看涨期权,以低价获得标的物,然后又按上涨的价格卖出标的物,赚取差价,再减去权利金之后所得就是利润;或者在权利金价格上涨时...
看跌
期权
的相关关系
答:
看涨看跌
期权
与实值、虚值、两平期权关系
一览表
内涵价值看涨期权看跌期权实值期权费有 期货市值>期权履约价+期权期货市值<期权履约价-期权费两平期权费0 期货市值=期权履约价+期权期货市值=期权履约价-期权费虚值期权费无 期货市值<期权履约价+期权期货市值>期权履约价-期权费当股价高于行权价格时,认购权...
对于未到期的看涨
期权
来说,当其标的资产的现行市价低于执行价格时,该...
答:
不正确
期权
价值=内在价值+时间溢价,对于未到期的看涨期权来说,时间溢价大于0,当其标的资产的现行市价低于执行价格时,该期权处于虚值状态,不会被执行,此时,期权的内在价值为零,但期权价值不为零。
怎样理解看跌
期权
?
答:
C—期权初始合理价格 L—期权交割价格 S—所交易金融资产现价 T—期权有效期 r—连续复利计无风险利率H
σ2—年度化方差 N()—正态分布变量的累积概率分布函数 看涨看跌期权与实值、虚值、两平期权关系 看涨看跌期权与实值、虚值、两平期权关系一览表 内涵价值 看涨期权 看跌期权 实值期权费 有 ...
2022
期权
交割日是哪天
答:
2022
期权
交割日是1月17日。
上证50ETF
期权
各证券公司收取的交易手续费是多少
答:
1.交易结算费:0.3元一张 (卖出开仓和备兑开仓目前不收取)2.交易经手费:1.3元一张(卖出开仓和备兑开仓目前不收取)3.行权结算费:0.6元一张 (仅行权收取)50ETF
期权
交易所收取费用 以上是交易所的成本费用!更多期权知识干货和电子书籍 文章借公鉴众于号【期权知识星球】...
期货手续费
一览表
2021
答:
1、上海期货交易所白银(AG):0.01%(6/12合约0.05%),(交割月前第二月第一个交易日起6/12合约0.05%,除6/12合约外合约0.05%)铝(AL):30元/手黄金(AU):20元/手(6/12合约100元/手),(交割月前第二月第一个交易日起100元/手(1/3/5/7/9/11月合约20元/手))石油沥青(BU):...
2022年股指期货交割日
一览表
答:
4.在股指期货的交割日,当然还有其他套利交易:股指期货的跨期套利(近远期合约之间的套利)、跨品种套利(如IH与IC、IH与A50、h股指数与A50之间的套利)、股指期货与
期权
之间的套利等。股指交割日的期货套利:股指套利是一种对冲交易,它利用股指期货合约到期时与现货指数价格的趋同性。当期货市场和现货市场...
薪酬设计的设计方法
答:
先看几个案例再来归纳吧:表9:XX公司绩效薪资占比及浮动比例
一览表
(局部)职等比例 职类 总监级(A等)经理级(B级)主任级(C级)专员级(D级)绩效占比浮动比例绩效占比浮动比例绩效占比浮动比例绩效占比浮动比例营销管理70%70%65%60%60%50%———制造管理60%60%50%50%50%40%———财务/行政管理50%50%50%50...
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