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期权计算
期权
delta标准
计算
公式与举例说明如何计算的!
答:
B-S-M定价公式 C=S·N(d1)-X·exp(-r·T)·N(d2)
期权
怎么算盈亏?
答:
期权
的盈亏主要分为两种情况:第一种情况,提前平仓情况下的盈亏
计算
:平仓权利金额减去开仓权利金额。第二种情况:持有到期行权盈亏计算:平仓盈亏减去权利金。(手续费除外)(1)提前平仓盈亏计算:盈亏计算 假设,开盘在0.0159附近买入30张50ETF购2月2500期权合约,然后在0.0259卖出平仓30张50ETF购2月2...
计算期权
价格
答:
期权
价格亦称期权费、期权的买卖价格、期权的销售价格。通常作为期权的保险金,由期权的购买人将其支付给期权签发人,从而取得期权签发人让渡的期权。它具有既是期权购买人成本,又是期权签发人收益的二重性,同时它也是期权购买人在期权交易中可能蒙受的最大损失。
期权
的结算公式?
答:
认沽
期权
义务仓开仓初始保证金=Min{前结算价+Max[25%×合约标的前收盘价-认沽期权虚值,10%×行权价],行权价}*合约单位;认购期权虚值=max(行权价-合约标的前收盘价,0)认沽期权虚值=max(合约标的前收盘价-行权价,0)认购期权义务仓持仓维持保证金={结算价+Max(25%×合约标的收盘价-认购...
期权
费
计算
公式是什么
答:
期权
费
计算
公式是什么?期权费=内涵价值+时间价值。期权费在交易所内由交易双方委托经纪人通过公开竞价来确定,其大小主要取决于:【1】期权合约的有效期。有效期限越长,买主选择的余地越大,市场价格向买主所期望的方向变动的可能性越高,期权费越高;反之,有效期限越短,买主选择的余地越小,市场价格...
期权
定价公式是什么
答:
期权
定价公式是Black-Scholes公式。这个公式由费希尔·布莱克和迈伦·斯科尔斯在1973年发表,为欧式期权定价提供了数学模型。该公式可根据五个基本参数
计算
出期权的理论价格:标的资产的价格、期权的行权价格、期权的剩余期限、无风险利率以及标的资产的波动率。Black-Scholes公式假设市场是有效的,无...
期权
价值
计算
公式
答:
期权
价值
计算
公式:1、看涨期权的内在价值公式;股票市价>执行价格,看涨期权的内在价值=股票市价-执行价格,股票市价2、看跌期权的内在价值的公式:股票市价>执行价格;看跌期权的内在价值=0;股票市价期权的内涵价值,指的是期权价格中反映期权敲定价格与现行期货价格之间的关系的那部分价值。
期权
价格怎么
计算
?
答:
我们需要使用定价模型进行
计算
,假设计算结果为5元。那么,这个看涨
期权
的总价格就是10元+5元=15元。需要注意的是,以上只是一个简化的例子,实际的期权价格计算会受到更多因素的影响,包括市场的供需关系、政策风险等。因此,在进行实际的期权交易时,投资者需要综合考虑各种因素,以做出明智的投资决策。
什么是
期权
的隐含波动率?如何
计算
?
答:
如何
计算
隐含波动率?
期权
隐含波动率的原始公式:C=S·N(D1)-L·(E^(-γT))*N(D2)其中的D1和D2分别是:D1=(Ln(S/L)+(γ+(σ^2)/2)*T)/(σ*T^(1/2))D2=D1-σ*T^(1/2)其中S(股票现价)、L(期权的行权价)、d(现金股息率)、T(期权有效期)、γ(无风险利率)、...
如何
计算期权
的隐含波动率
答:
隐含波动率的
计算
通常是通过
期权
定价模型(如Black-Scholes模型)来进行推算。这个模型使用期权价格、标的资产价格、行权价、无风险利率、期权到期日等因素来计算出一个合理的隐含波动率。实际上,一张期权的价值是根据一个数字的预期值来确定的,这个数字被称为期权的隐含波动率。期权隐含波动率的原始公式...
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