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标准差和相关系数公式
相关系数公式
相关系数简介
答:
1、标准差公式:D(X)=E(X2)-E2(X)
;协方差公式:COV(X,Y)=E([X-E(X)][Y-E(Y)]);相关系数公式:协方差/[根号D(X)*根号D(Y)]。2、相关系数是最早由统计学家卡尔·皮尔逊设计的统计指标,是研究变量之间线性相关程度的量,一般用字母r表示。由于研究对象的不同,相关系数有多种...
标准差
,协方差,
相关系数
的
公式
是什么
答:
的均方差或标准差
常用公式D(X)=E(X2)-E2(X)协方差
COV(X,Y)=E([X-E(X)][Y-E(Y)])相关系数 协方差/[根号D(X)*根号D(Y]
标准差
协方差
相关系数
的
公式
是什么标准差协方差相关系数的公式是怎样的...
答:
1、标准差计算公式是标准差σ=方差开平方
。标准差,中文环境中又常称均方差,是离均差平方的算术平均数的平方根,用σ表示。在概率统计中最常使用作为统计分布程度上的测量。标准差是方差的算术平方根。标准差能反映一个数据集的离散程度。2、协方差cov计算公式是:cov(x,y)=EXY-EX*EY。3、相关...
相关系数
怎么算?
答:
相关系数的计算方法是先计算方差,然再根据两个变量的标准差来计算。
相关系数公式为:相关系数 = 协方差 / (X的标准差 * Y的标准差)
。这个值的范围在-1到1之间,表示了两个变量之间的线性关系强度和方向。
证券A的
标准差
为20%,其与市场组合的
相关系数
为0.9,市场组合的标准差为...
答:
贝塔值等于证券a与市场组合协方差除以市场组合方差,
相关系数*证券a标准差*市场组合标准差=证券a与市场组合协方差
,所以β=0.9*0.12*0.2/(0.12^2)
标准差公式
是什么?
答:
根据算数
标准差
的代数
公式
:(a+b+c)的平方=(a的平方+b的平方+c的平方+2ab+2ac+2bc)来推导出投资组合标准差的公式。例如根据权重、标准差计算:1、A证券的权重×标准差设为A。2、B证券的权重×标准差设为B。3、C证券的权重×标准差设为C。确定
相关系数
:1、A、B证券相关系数设为X。2、A...
证券组合
标准差的计算
?
答:
一.根据权重、
标准差
计算: 1.A证券的权重×标准差设为A; 2.B证券的权重×标准差设为B; 3.C证券的权重×标准差设为C。 二.确定
相关系数
: 1.A、B证券相关系数设为X; 2.A、C证券相关系数设为Y; 3.B、C证券相关系数设为Z。 展开上述代数
公式
,将x、y、z代入,即可得三种证券的组合标准...
相关系数
有哪些
公式
?
答:
皮尔逊
相关系数
(Pearson correlation coefficient)
公式
:r = Cov(X,Y) / (σX * σY)其中,r表示皮尔逊相关系数,Cov(X,Y)表示X和Y的协方差,σX和σY分别表示X和Y的
标准差
。斯皮尔曼相关系数(Spearman correlation coefficient)公式:ρ = 1 - (6 * Σd^2) / (n * (n^2 - 1))...
标准差公式
怎样推导出来的?
答:
设X1,X2,...Xn为来自正态分布的样本,则可以推到出如下结果:设总体分布为X~N(μ,)的正态分布,则样本方差S^2的分布。其中,样本
标准差
=方差的算术平方根=s=sqrt(((x1-x)^2 +(x2-x)^2 +...(xn-x)^2)/(n-1));总体标准差=σ=sqrt(((x1-x)^2 +(x2-x)^2 +...(...
相关系数
的
公式
是什么?
答:
皮尔逊
相关系数
衡量的是两个变量之间的线性关系强度,取值范围为-1到1。
公式
如下:r = (Σ((X - X̄)(Y - Ȳ))) / (n * σX * σY)其中,r为皮尔逊相关系数,X和Y分别为两个变量的取值,X̄和Ȳ分别为两个变量的均值,σX和σY分别为两个变量的
标准差
,n为...
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