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相关系数和方差的关系
相关系数与方差的关系
公式
答:
反比关系
。根据查询中国数学会官网得知,相关系数与方差的关系公式是:相关系数r的绝对值越接近于1,P值的绝对值越小,说明两个变量之间的影响程度越大,相关系数r的绝对值接近于0时,P值越大,说明两个变量之间的相关程度越弱,相关系数与方差的关系公式为反比关系。
方差
与
相关系数有什么关系
吗?
答:
相关系数等于 0 并不意味着方差为 0
。相关系数(correlation coefficient)是用来衡量两个变量之间线性关系程度的统计量,其取值范围在 -1 到 1 之间。而方差(variance)是衡量一组数据离散程度的统计量。当两个变量之间不存在线性关系时,它们的相关系数为 0。这表示其中一个变量并不会预测另一个变量...
相关系数与协方差有什么关系
吗?
答:
相关系数与协方差的关系:1、相关系数与协方差一定是在投资组合中出现的,只有组合才有相关系数和协方差
。单个资产是没有相关系数和协方差之说的。2、相关系数和协方差的变动方向是一致的,相关系数的负的,协方差一定是负的。3、相关系数是变量之间相关程度的指标根据协方差的公式可知,协方差与相关系数...
相关系数和
协
方差的
区别与联系是?
答:
2、相关系数和协方差的变动方向是一致的,相关系数的负的,协方差一定是负的
。3、(1)协方差表示两种证劵之间共同变动的程度:相关系数是变量之间相关程度的指标根据协方差的公式可知,协方差与相关系数的正负号相同,但是协方差是相关系数和两证券的标准差的乘积,所以协方差表示两种证劵之间共同变动的...
协
方差与相关系数的
区别和联系是什么?
答:
协方差若两个随机变量X和Y相互独立,则E[(X-E(X))(Y-E(Y))]=0,因而若上述数学期望不为零,则X和Y必不是相互独立的,亦即它们之间存在着一定
的关系
。定义E[(X-E(X))(Y-E(Y))]称为随机变量X和Y的协方差,记作COV(X,Y),即COV(X,Y)=E[(X-E(X))(Y-E(Y))]。协
方差与
...
相关系数
怎么算?
答:
相关系数的
计算方法是先计算
方差
,然再根据两个变量的标准差来计算。相关系数公式为:相关系数 = 协方差 / (X的标准差 * Y的标准差)。这个值的范围在-1到1之间,表示了两个变量之间的线性
关系
强度和方向。
方差
、协方差与
相关系数的关系
方程
答:
(ξ2-Eξ2)]3,记:r(ξ1,ξ2)=cov(ξ1,ξ2)/[Dξ1Dξ2]^0.5 =E[(ξ1-Eξ1)(ξ2-Eξ2)] / [Dξ1Dξ2]^0.5 (Dξ1,Dξ2均大于零)称:上式为ξ1,ξ2的‘
相关系数
’或‘标准协
方差
’。4,以上可知方差、协方差、相关系数之间的相互
关系
。
相关系数和
协
方差
所表示的意义
有什么
区别
答:
协
方差的
绝对值越大,表示这两种资产收益率关系越密切;绝对值越小表明这两种资产收益率
的关系
越疏远。由于协方差比较难理解,所以将协方差除以两个投资方案投资收益率的标准差之积,得出一个
与协方差
具有相同性质却没有量化的数。这个数就是
相关系数
。计算公式为相关系数=协方差/两个项目标准差之积。表...
相关系数
乘以标准差是什么
答:
标准差是
方差的
算术平方根。标准差能反映一个数据集的离散程度。2、协方差cov计算公式是:cov(x,y)=EXY-EX*EY。3、
相关系数
介于区间[-1,1]内。当相关系数为-1,表示完全负相关,表明两项资产的收益率变化方向和变化幅度完全相反。当相关系数为+1时,表示完全正相关,表明两项资产的收益率变化...
请问怎么计算协
方差和相关系数
啊?
答:
x与y的
相关系数
可以通过公式Cov(X,Y)/根号(Var[X]*Var[Y]),其中Cov(X,Y)为X与Y的协
方差
,Var[X]为X的方差,Var[Y]为Y的方差。x与y的相关系数:1、当相关系数为0时,X和Y两变量无
关系
。2、当X的值增大(减小),Y值增大(减小),两个变量为正相关,相关系数在0.00与1.00之间...
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