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组合的收益和风险怎么求
等权重构造的投资
组合的
期望
收益和风险怎么求
答:
E(R) = Rf + beta * [E(R)-Rf] // 预期收益等于无
风险收益
加上风险溢价= 5% + beta * 6%其中,beta(portfolio) = w_a * beta_a + w_b * beta_b // 投资
组合的
beta等于每种资产的beta按照其市值权重累加之和lz的题目里没有给出两种股票的价值权重w_a, w_b。如果我们假定投资...
证券组合分析的多种证券
组合的收益和风险
答:
,xn )
的收益
率为:Rp = x1 × r1 + x2 × r2 + … + xn × rn = ∑xi ri推导可得证券
组合
P的期望收益率和方差为:E ( rp ) = ∑xi E(ri) ( 1 )方差 = ∑i∑j xi xj cov(xi , xj) ( 2 )由式(
证券
组合风险收益
率?
答:
在证券
组合的
投资中,
风险和
收益之间存在着一定的关系。一般来说,高风险的证券组合将会带来更高
的收益
,而低风险的证券组合则会相对收益较低。因此,投资者在选择证券组合时需要平衡风险和收益之间的关系,并据此进行选择。三、适当分散风险 证券组合的投资需要考虑到风险分散的问题。一般来说,将投资组合...
等权重构造的投资
组合的
期望
收益和风险怎么求
答:
E(R) = Rf + beta * [E(R)-Rf] // 预期收益等于无
风险收益
加上风险溢价 = 5% + beta * 6 其中,beta(portfolio) = w_a * beta_a + w_b * beta_b // 投资
组合的
beta等于每种资产的beta按照其市值权重累加之和 lz的题目里没有给出两种股票的价值权重w_a, w_b。如果我们假定...
证券组合分析的两种证券
组合的收益和风险
答:
如果到期时,证券A
的收益
率为a,证券B的收益率为b,则证券
组合
P的收益率Q为:Q=ax+by证券组合中的权数可以为负,比如x<0,则表示该组合卖空了证券A,并将所得的资金连同自有资金买入证券B,因为x+y=1,故有y=1-x>1。投资者在进行投资决策时并不知道x和y的确切值,因而x、y应为随机变量,...
如何
评估一个投资
组合的风险和收益
,并确定最优的资产配置方案?
答:
要评估一个投资
组合的风险和收益
,需要以下步骤:1.确定投资组合中各资产类别的权重:权重等于每个资产在投资组合中的市值除以投资组合总市值。例如,如果一个投资组合由50%的股票、30%的债券和20%的现金组成,那么它们的权重分别为0.5、0.3和0.2。2.计算每个资产类别的预期收益率和波动性:预期收益...
如何
评估一个投资
组合的风险
水平并找到最佳的风险调整
收益
率?
答:
表示在承担相同市场风险的情况下,投资
组合的收益
越高。3.詹森指数(Jensen’sAlpha):詹森指数是通过回归方法计算投资组合的超额收益。投资组合的超额收益越高,表示该投资组合的表现越好。综合考虑投资
组合风险和
收益,选择夏普比率、特雷诺指数或詹森指数最高的投资组合可以作为最佳的风险调整收益率。
求计算市场
组合的
预期
收益
率?急急,在线等。
答:
无
风险收益
率+贝塔系数*(市场
组合收益
率-无风险收益率)市场
组合的收益
率:5%+1.5*(15%-5%)=20 高于甲的收益率,低于乙的收益率。贝塔值为零时,根据资本资产定价模型,市场组合预期收益率为5%。
会计实务辅导:资产
组合的风险与收益
分析
答:
答案:B 解析:根据投资
组合收益
率方差的计算公式,其中并未涉及到单项资产的贝它系数。03年判断.由两种完全正相关的股票组成的证券组合不能抵消任何风险( )。对。2.多项资产
组合的风险
一般来讲,由于每两项资产间具有不完全的相关关系,因此随着资产组合中资产个数的增加,资产组合的风险会逐渐降低...
股票的
组合收益
率,组合方差
怎么求
答:
分散投资降低了
风险
(风险至少不会增加)。1、组合预期收益率=0.5*0.1+0.5*0.3=0.2。2、两只股票收益的协方差=-0.8*0.3*0.2=-0.048。3、
组合收益的
方差=(0.5*0.2)^2+(0.5*0.3)^2+2*(-0.8)*0.5*0.5*0.3*0.2=0.0085。4、组合收益的标准差=0.092。组合前后...
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