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股指期货的负基差是指
期货负基差是
什么情况,负基差对量化对冲的影响
答:
基差就是指在期货市场之上,现货与期货的价格之差
,所以也可以这样说基差的未来走势,代表了市场期货价格的趋势。一般来说基差是与股指期货有一定关系的,主要是因为股指期货有三功能分别是:风险规避功能、价格发现功能和资产配置功能等。主要是其中的价格发现功能,可以在一定时候体现未来价格的预期和可以表...
股指期货
中正/
负基差
率是什么意思
答:
(
基差是指某一时刻、同一地点、同一品种的现货价与期货价的差
。由于期货价格和现货价格都是波动的,在期货合同的有效期内,基差也是波动的。基差的不确定性被称为基差风险。)股指期货中,基差=沪深300指数点位-股指期货合约价格(基差可以为正数,可以为负数)基差率=基差/沪深300指数点位(所以有正基差率...
谁知道
股指期货
IF都是代表什么?
答:
股指期货
IF,其中IF为期货合约简称,IF的意思是沪深300指数为合约标的的期货,03
指的
是期货合约交割月份,指的是08年3月。目前沪深300期货交易时都有四个合约在交易,当月、下月、随后两个季月,所以目前交易的IF11、IF12、IF03、IF06,分别代表交割月份在07年11月、07年12月、08年3月、和08年6月...
股指期货
升贴水是什么意思
答:
期货升水贴水是期货相对于现货而言的价格差,在计算中常以期货基差表示,
期货基差=期货价格-现货指数价格,基差为正为升水,基差为负是贴水
。从公式上说,期货升水代表期货市场的价格高于现货市场价格,而股指期货贴水意味着现货市场价格高于期货市场价格,在期货市场这是很正常的现象。从理论是说期货和现货价...
股指期货的
前世今生前世篇
答:
长期负基差不仅是期货市场一种“不健康”的状态,也对其它金融市场、金融产品的运行产生了负面影响
。对于资管产品来说,股指期货是重要的系统性风险对冲工具,股指期货长期贴水导致期货头寸在每次移仓时,均会出现亏损。Alpha策略不仅无法对冲来自市场的系统性风险,超额收益还需要承担负基差带来的额外冲击成本。
怎么看
股指期货的
升贴水
答:
股指期货
与现货指数价格的差被称为基差,当股指期货价格高于现货指数价格时,股指期货处于升水,
基差为
正;反之,股指期货处于贴水,基差为负。股指期货上市以来,社会普遍关注其升贴水情况。有观点认为,升水就是做多看多、贴水就是做空看空股市的标志,甚至将股市下跌归罪于股指期货贴水。这是对境外市场个别观点的不当概括,很...
股指期货是
怎样定价的?
答:
股指期货
实际上可以看作是一种证券的价格,而这种证券就是这上指数所涵盖的股票所构成的投资组合。同其它金融工具的定价一样,
股票指数期货
合约的定价在不同的条件下也会出现较大的差异。但是有一个基本原则是不变的,即由于市场套利活动的存在,
期货的
真实价格应该与理论价格保持一致,至少在趋势上是这...
为什么说
期货
深度贴水显示空头成本高
答:
期货
深度贴水,表明期货显著低于现货,由于期货经常会向现货靠拢,继续做空面临多头入场大幅拉升的危险,因此做空成本很高。
股指期货的
前世今生
答:
至于后期三大
期指
与现货间较大
的负基差
,在研究人士看来,一方面可能是因为期现交易商的不同步,即股指期货由于大量的卖出套保需求在承受价格的下行压力,但现货指数由于种种原因没有同步下跌;另一方面则因为市场对极端事件的恐慌造成了很大的卖压,而非有人在恶意操纵。 事实上,在上述人士看来,
股指期货是
目前我国证券...
裸空
股指期货的
危害
答:
也会造成巨额亏损,使投资者只能卖出其他个股来补充。3、当日裸空
股指期货
引发市场跌落及
负基差
导致更大规模融资清盘并引发跌停版行情,这是一个自我负循环过程。为了中断这一过程,需要大量期货资金到期货市场特别是最弱的中证500期货市场去购买,并降低现货的下跌速率。
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只有具备期货交易所会员资格