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著名的金融模型有哪些
行为
金融模型有哪些
?
答:
行为金融学有五大经典模型:DSSW模型、BSV模型、DHS模型、HS模型、BHS模型
。温馨提示:以上信息仅供参考。应答时间:2021-08-10,最新业务变化请以平安银行官网公布为准。[平安银行我知道]想要知道更多?快来看“平安银行我知道”吧~https://b.pingan.com.cn/paim/iknow/index.html ...
金融
数学
模型有哪些
答:
二、风险管理模型
风险管理模型主要用于评估和量化金融风险。包括价值风险模型、信用风险评估模型等。价值风险模型能够评估某一金融资产或投资组合在一定时间内可能遭受的最大损失。信用风险评估模型则用于评估借款人的信用风险,预测违约概率等。三、
衍生品定价模型
衍生品定价模型主要用来确定金融衍生产品的合理...
FRM干货:常用
的金融
风险的
模型有哪些
答:
(2)ES模型(Expected
Shortfall):ES模型是在CVaR基础上的改进版,它是
一致性风险度量模型
。如果损失X的密度函数是连续的,则ES模型的结果与
CVaR模型
的结果相同;如果损失X的密度函数是不连续的,则两个模型计算出来的结果有一定差异。(3)DRM模型(Distortion Risk-Measure):DRM通过一个测度变换得到...
FRM干货:常用
的金融
风险的
模型有哪些
答:
4. 一致性风险度量模型:Artzner等人于1997年提出了一致性风险度量模型
,认为一个完美的风险度量应满足单调性、次可加性、正齐次性和平移不变性等条件。一致性风险度量模型包括
CVaR模型
、ES模型、DRM模型和谱风险测度等。其中,CVaR模型和ES模型在处理损失分布的后尾现象时有所改进,但CVaR模型在密度函数不...
金融模型有哪些
答:
二、VaR模型(Value
at Risk)风险价值模型产生于1994年,比较正规的定义是:在正常市场条件下和一定的置信水平a上,测算出在给定的时间段内预期发生的最坏情况的损失大小X。在数学上的严格定义如下:设X是描述证券组合损失的随机变量,F(x)是其概率分布函数,置信水平为a,则:VaR(a)=-inf{x|F(x...
【财务财经】
金融
人必备的财务
模型
答:
DCF
模型
:现金流量和企业价值(IRR和NPV)的计算,深入剖析点击链接。杠杆收购模型:聚焦资本结构与杠杆效应,提升股权回报,详情点击链接。并购模型:并购影响的全面评估,
包括
调整、合并报表和协同效应的高级分析,点击链接获取教程。在
金融
世界中,这些模型是你的导航灯,帮助你做出明智的决策和战略规划。通过...
金融
领域常用风险
模型
答:
滚动率
模型
和迁移模型相似,组合层面计算金融资产在不同风险类别之间的滚动率和损失率。滚动率模型通常按照逾期天数对贷款进行类别划分,每一类别的贷款在经过一期后只能向下滚动一期。通常信用卡采用滚动率模型。IFRS9新准则规定,逾期信用损失,指以发生违约的风险为权重
的金融
工具信用损失的加权平均值。信用...
在经济学或
金融
学中
有哪些
重要的数学
模型
答:
在经济学或
金融
学中重要的数学模型:IS—LM模型:IS—LM模型是反映产品市场和货币市场同时均衡条件下,国民收入和利率关系
的模型
。按照希克斯的观点,流动偏好(L)和货币数量(M)决定着货币市场的均衡,而人们持有的货币数量既决定于利率(i),又决定于收入(y)的水平。总需求—总供给模型:总需求—总供给...
国际
金融模型有哪些
答:
2、宏观
金融
学(Macro Finance)国际学术界通常把与微观金融学相关的宏观问题研究称为宏观金融学(Macro Finance)。我个人认为,Macro Finance 又可以分为两类:一是微观金融学的自然延伸,
包括
以国际资产定价理论为基础的国际证券投资和公司金融(International Asset Pricing And Corporate Finance)、金融...
在经济学或
金融
学中
有哪些
重要的数学
模型
答:
IS—LM模型:IS—LM模型是反映产品市场和货币市场同时均衡条件下,国民收入和利率关系
的模型
。按照希克斯的观点,流动偏好(L)和货币数量(M)决定着货币市场的均衡,而人们持有的货币数量既决定于利率(i),又决定于收入(y)的水平。总需求—总供给模型:总需求—总供给模型(AD--AS模型)是指将总需求与...
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