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衡量风险收益的指标
风险
测量的常用
指标
是产品
收益
率的( )。
答:
风险测量的常用指标是
产品收益率的方差、标准差、VaR
。
...
风险的
测度是通过哪个
指标
进行的() A.
收益的
方差 B.收益的标准差 C...
答:
C贝塔系数(Beta
coefficient),是一种风险指数,用来衡量个别股票或基金相对于整个股市的价格波动情况。 β系数是一种评估证券系统性风险的工具,用以度量一种证券或一个投资相对总体市场的波动性, 在股票、基金等投资术语中常见.可转换债券定价理论 1. 可转换债券概述 可转换债券是一种集债券和股票特...
财务管理中
衡量风险的指标
有哪些
答:
在财务管理中经常用来衡量风险大小的指标有收益率的方差、标准差和标准离差率等
。财务管理中的风险指企业在各项财务活动过程中,由于各种难以预料或无法控制的因素作用,使企业的实际收益与预计收益发生背离,从而蒙受经济损失的可能性。学习之前先来做一个小测试吧点击测试我合不合适学会计财务风险指标是基于...
RAROC是
什么
?
答:
风险调整资本回报率是衡量收益风险的指标
。它是衡量风险调整后财务绩效的有效工具。在不同的企业/部门之间,它提供了一个统一的标准来衡量收入风险调整资本回报率及其相关概念。如风险资本回报率和风险调整资本回报率。
RAROC
作为衡量风险收益的主要指标,主要用于银行业和保险业,简言之,RAROC是指风险调整后...
衡量风险
三个
指标
及含义是
什么
?
答:
(1)夏普指数的实质:夏普指数外文名Sharpe
Ratio,是指为一经风险调整后之绩效指标。(2)特雷诺指数的实质:特雷诺指数用TR表示,是每单位风险获得的风险溢价。2、两者的作用不同。(1)夏普指数的作用:夏普指数反映了单位风险基金净值增长率超过无风险收益率的程度。夏普指数代表投资人每多承担一分...
衡量
投资
风险的指标
有哪些
答:
收益率,指净值的增长率。无
风险收益
率,指同期银行利率。两者差值,即为超额赚的钱,除以净值增长过程中的波动率(波动率越大,风险越大) 夏普率,表示的是每承担一单位风险,预期可以拿到多少超额收益。 当超额收益越大,风险越小时,夏普率越大。 举个栗子,有两只基金,它们在一年的收益率都为20...
风险衡量的
一般步骤是
什么
?相应的
风险衡量指标
有哪些?
答:
在
风险衡量
中,常用
的指标
包括方差和标准差。1. 方差 方差是
衡量风险
的一种传统指标,它量化了投资回报与其平均回报之间的偏差程度。方差较高通常意味着投资的风险较大。2. 标准差 标准差是方差的平方根,它同样用于
衡量收益
率的波动性。标准差越大,表明投资的波动性越大,相应的风险也越高。
衡量风险的指标
有哪些
答:
衡量风险的指标有三个:第一个:
贝塔系数
:该指数的指标数值较大的话,就意味着该项目存在的风险会比较大。该指标能够展示出证券组合产品对于大盘的情况;第二个:波动值:波动率主要是反映对一个标的物资产产生的回报率进行的一个变化,数值越大,就意味着项目风险性较大;第三个:
夏普指数
:该指数的...
风险报酬
斜率计算公式是
什么
?
答:
风险报酬
斜率(Sharpe Ratio)是一种
衡量
投资组合
风险收益
水平
的指标
,其计算公式为:Sharpe Ratio = (Rp - Rf) / σp 其中,Rp表示投资组合预期收益率,Rf表示无风险利率,σp表示投资组合收益率的标准差。该指标的数值越高,表明在承担相同风险的情况下,该投资组合的收益率越高,因此越具有吸引力...
常见
风险衡量指标
:夏普比率与MAR比率
答:
在
衡量
期货型对冲基金的
风险
回报时,MAR比率是一个不错的参考
指标
。MAR比率的特点是快捷和直接,许多策略开发人员会用MAR来剔除不佳策略。MAR比率计算公式如下:例如,一支对冲基金的年化
收益
率为26%,期间最大衰落幅度为15.5%,因此该MAR值为1.68。从公式我们可以看出MAR值应该是越大越好,代表着收益...
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