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詹森指数比率
特雷诺
比率
、
詹森指数
和夏普比率
答:
詹森指数
通过选股和择时能力的考察,揭示了基金经理挖掘潜在价值和把握市场时机的能力。T-M模型关注择时的直觉,H-M模型区分了市场收益与无风险收益,而C-L模型则进一步细化至市场繁荣和衰退的周期,提供了更为精准的风险系数划分。综上所述,特雷诺
比率
、夏普比率和詹森指数如同投资舞台上的舞者,每个都以...
基金优劣评估的三大
比率
答:
例如,若沪深300的期望收益率20%,平安中证25%,但系统性风险分别为1.3和1.5,尽管平安中证收益更高,但由于风险较大,其特雷诺
比率
可能不如预期。
詹森指数
:择时与选股能力的检验詹森指数关注基金在承担非系统风险时的表现。它通过比较基金收益率与市场基准减去无风险利率的差异来衡量超额收益,当詹森...
詹森指数
是什么
答:
詹森指数,也称为詹森阿尔法,
是一个基于资本资产定价模型的绩效衡量工具
。它衡量的是投资组合的实际收益超过其预期收益的部分。换句话说,詹森指数反映了投资组合在承担市场系统风险的情况下,超越市场基准收益率的能力。这个指数对于投资者评估基金经理的业绩、比较不同投资组合的表现以及做出投资决策具有重要...
特雷诺指数夏普指数
詹森指数
答:
答案:特雷诺指数、夏普指数和
詹森指数
是评估投资组合风险和收益的常用指标。解释:特雷诺指数:这是一种评估投资组合风险调整后表现的指标。它衡量的是投资组合超越无风险利率的风险收益
比率
,考虑了投资组合的系统风险。特雷诺指数越高,表明投资组合在承担单位系统风险的情况下获得的额外收益越高。这一指数...
计算股票基金的
詹森比率
的公式
答:
计算公式为:詹森指数=Ri,t-[Rf,t+βi(Rm,t-Rft)]Rm
,t为市场投资组合在t时期的收益率;Ri,t为i基金在t时期的收益率;Rf,t为t时期的无风险收益率,βi为基金投资组合所承担的系统风险。詹森指数所代表的就是基金业绩中超过市场基准组合所获得的超额收益。即詹森指数>0,表明基金的业绩表现优于...
詹森指数
和夏普
比率
的区别
答:
詹森指数
同样以系统性风险作为风险度量指标,和特雷诺指数不同之处在于,前者的计算结果是收益率的绝对差值,后者为
比率
指标,公式为:(其中为市场组合的平均收益率)举例而言,两只基金A、B某年的平均收益率分别为10%、8%,市场平均收益率为5%,标准差分别为14%、10%,系数分别为0.9、1.1,该年的...
如何用通俗易懂的语言理解
詹森指数
,夏普
比率
和索提诺比率
答:
一、
詹森指数
= (平均收益 - 国债利率) - 股指同动率*(股指平均收益 - 国债利率)理论取值区间: 负无穷-正无穷 实际常见取值区间: 再0左右晃荡 用法: 越大越好 通俗来讲: 这个数值代表了基金经理的"能力." 如果股指暴涨, 你的资产组合也暴涨, 那是应该的, 不算你的能力, 只能算你的运气. ...
詹森指数
和夏普
比率
的区别
答:
\x0d\x0a\x0d\x0a举例而言,两只基金A、B某年的平均收益率分别为10%、8%,市场平均收益率为5%,标准差分别为14%、10%,系数分别为0.9、1.1,该年的无风险收益率为2%,则基金A、B的夏普、特雷诺、
詹森指数
分别为=(10%-2%)/14%=0.57,\x0d\x0a\x0d\x0a=(8%-2%)...
特雷诺
指数
评价指标
答:
在投资评估领域,有三个重要的风险调整指标被广泛使用,它们分别是
詹森指数
、特雷诺指数和夏普指数。夏普
比率
是一个关键指标,它衡量的是在单位标准差下,投资组合相对于无风险资产的超额收益,即投资者每承担一单位风险所获得的额外回报。这个比率越大,表明投资组合的业绩相对优秀。特雷诺指数则以β系数...
风险调整后收益指标一般包括
答:
3、
詹森指数
反映投资理财产品相对于市场组合(即平均收益水平)获得的超额收益率,指数值越大越好。夏普
比率
是超额收益与波动率之比,其中超额收益指的是基金的收益减去无风险利率;波动率指的是基金收益序列的标准差,这代表基金的风险。通过这个指标我们就可以衡量基金承担每单位风险能获得的收益补偿。我们...
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