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证券β系数为2
已知某
证券
的
β系数等于2
,则该证券()
答:
正确答案:是金融市场所有
证券
平均风险的2倍
A公司股票的
贝塔系数为2
,无风险利率为5%,市场上所有股票的平均报酬率为...
答:
如果β为1.1,市场上涨10%时,股票上涨11%,;市场下滑10%时,股票下滑11%。如果β为0.9,市场上涨10%时,股票上涨9%;市场下滑10%时,股票下滑9%。 一、
β系数
计算方式 (注:杠杆主要用于计量非系统性风险) (一)单项资产的β系数 单项资产系统风险用β系数来计量,通过以整个市场作为参照...
什么
是贝塔系数
?
答:
贝塔系数(
Beta
coefficient)是一种评估证券系统性风险的工具,用以度量一种证券或一个投资证券组合相对总体市场的波动性。在股票、基金等投资术语中常见。
贝塔系数是
统计学上的概念,是一个在+1至-1之间的数值,它所反映的是某一投资对象相对于大盘的表现情况。其绝对值越大,显示其收益变化幅度相对于大盘...
股票
的贝塔
值怎么看?
答:
如果这个股票波动幅度为上证指数的两倍,其
贝塔
值便
为2
,当上证指数上升10%时,该股价格应会上涨20%。若该股票贝塔值为0.5,其波动幅度仅为上证指数的1/2,当上证指数上升10%时,该股票只涨5%。同样道理,当上证指数下跌10%时,贝塔值为2的股票应该下跌20%,而贝塔值为0.5的股票只下跌5%。于是...
...某公司持有ABC三种股票构成的
证券
组合,
β系数
分别为2.0、1.0和0...
答:
A的期望收益率=10%+
2
*(14%-10%)=18%B的期望收益率=10%+1*(14%-10%)=14%C的期望收益率=10%+0.5(14%-10%)=12%该组合的期望收益率=60%*18%+30%*14%+10%*12%=16.2%预期收益也称为期望收益,
是
指如果没有意外事件发生时根据已知信息所预测能得到的收益。通常未来的资产收益是...
...某公司持有ABC三种股票构成的
证券
组合,
β系数
分别为2.0、1.0和0...
答:
B的期望收益率=10%+1*(14%-10%)=14 C的期望收益率=10%+0.5(14%-10%)=12 该组合的期望收益率=60%*18%+30%*14%+10%*12%=16.
2
二
、预计的报酬率只有15%,小于16.2%。1、投资组合的
β系数
=2.2*0.6+1.1*0.35+0.6*0.05=1.735 投资组合的风险报酬率=1.735*(0.14-...
某种
证券
的
β系数为
零,说明该证券无风险 是对是错
答:
贝塔系数
高于1即证券价格比总体市场更波动。 贝塔系数低于1即证券价格的波动性比市场为低。 如果β = 0表示没有风险,β = 0.5表示其风险仅为市场的一半,β = 1表示风险与市场风险相同,β = 2表示其风险是市场的2倍。证券,是多种经济权益凭证的统称,也指专门的种类产品,是用来证明券票持有...
关于贝塔系数,是不
是贝塔系数
越小,系统性风险越小...
答:
贝塔系数
(
Beta
coefficient),是一种风险指数,用来衡量个别股票或股票基金相对于整个股市的价格波动情况。
β系数是
一种评估证券系统性风险的工具,用以度量一种证券或一个投资证券组合相对总体市场的波动性,在股票、基金等投资术语中常见。 贝塔系数=1,表示该单项资产的风险收益率与市场组合平均风险收益...
贝塔系数
怎么计算 具体
答:
贝塔系数利用回归的方法计算。
贝塔系数为
1即证券的价格与市场一同变动。贝塔系数高于1即证券价格比总体市场更波动。贝塔系数低于1(大于0)即证券价格的波动性比市场为低。贝塔系数的计算公式 公式为:其中Cov(ra,rm)是证券 a 的收益与市场收益的协方差;是市场收益的方差。因为:Cov(ra,rm) = ρam...
无风险资产
贝塔系数是
多少
答:
无风险资产
贝塔系数是
0。β系数也称为贝塔系数(
Beta
coefficient),是一种风险指数,用来衡量个别股票或股票基金相对于整个股市的价格波动情况。β系数是一种评估证券系统性风险的工具,用以度量一种证券或一个投资证券组合相对总体市场的波动性,在股票、基金等投资术语中常见。如果β = 0表示没有风险,...
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