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资产组合收益率与方差的计算方法
财务管理
方差的计算公式
答:
1、单期资产的收益率=利息(股息)收益率+资本利得收益率。2、方差=∑(随机结果-期望值)2×概率
。3、标准方差=方差的开平方(期望值相同,越大风险大)。4、标准离差率=标准离差/期望值(期望值不同,越大风险大)。5、协方差=相关系数×两个方案投资收益率的标准差。6、β=某项资产收益率与...
计算资产组合收益率的
标准差时,不涉及( )。D.单项资产收益率的...
答:
【答案】:B 资产组合收益率的标准差=资产组合收益率的方差的开平方
,根据两项资产组合收益的方差的公式可知,该题答案为B。提示:资产收益率之间的协方差=资产收益率之间的相关系数×两项资产各自的标准差之积,即:两项资产组合收益率的方差=第一项资产的投资比重的平方×第一项资产收益率的方差+...
投资组合的
标准差
计算
答:
首先,计算各个资产的权重;然后,计算各个资产的平均收益率和方差;最后,将各个资产的方差加权求和
,并对结果开平方得到整个投资组合的标准差。以下是详细的描述:一、计算资产的权重 投资组合中的每个资产都有相应的权重,表示该资产在投资组合中的占比。权重计算公式如下:资产i的权重=资产i的市值/投资...
三个
资产组合的
预期
收益率和方差
,主要是最后
方差的公式
...
答:
第一个的结果:收益率=0.1*0.4+0.2*0.3+0.3*0.15+0.4*0.1+0.5*0.05=0.21
,方差1的收益0.21*比例0.3=0.063(以下自己计算就可以了)+2的收益+3的收益=组合的预期收益率,方差=(1的收益-组合收益率)平方*比重+(2的收益-组合收益率)平方*比重+(3的收益-组合收益率)平方*比重 追问 你给的方差公式和下面给出的...
股票的
组合收益率
,组合
方差怎么
求
答:
分散
投资
降低了风险(风险至少不会增加)。1、组合预期
收益率
=0.5*0.1+0.5*0.3=0.2。2、两只股票收益的协方差=-0.8*0.3*0.2=-0.048。3、
组合收益的方差
=(0.5*0.2)^2+(0.5*0.3)^2+2*(-0.8)*0.5*0.5*0.3*0.2=0.0085。4、组合收益的标准差=0.092。组合前后...
马科维茨模型
公式
答:
最小
方差组合
最小方差组合是指在给定预期
收益率
下,预期方差最小的投资组合。最小方差组合可以通过对所有资产进行权重
计算
来得出,使得该组合的预期收益率等于给定的预期收益率,同时预期方差最小。综上所述,马科维茨模型
的公式
包括
投资组合的
预期收益率、预期方差,以及有效前沿曲线和最小方差组合等。这些...
三个
资产组合的
预期
收益率和方差
,主要是最后
方差的公式
到最后一行的wi...
答:
第一个的结果:收益率=0.1*0.4+0.2*0.3+0.3*0.15+0.4*0.1+0.5*0.05=0.21,
方差
1的收益0.21*比例0.3=0.063(以下自己
计算
就可以了)+2的收益+3的收益=组合的预期收益率,方差=(1的收益-
组合收益率
)平方*比重+(2的收益-组合收益率)平方*比重+(3的收益-组合收益率)...
资产组合
的
方差怎么算
答:
资产组合是资产持有者对其持有的各种股票、债券、现金以及不动产进行的适当搭配。
资产组合的
目的是通过对持有资产的合理搭配,使之既能保证一定水平的盈利,又可以把投资风险降到最低限度。在证券投资中,人们总是期望
收益
越高越好,但是由于每种证券都有风险,因此若只考虑追求收益,资产过分集中和单一,...
资产组合的
预期
收益率
、
方差
和标准差是
如何
衡量
和计算
的?
答:
如本题所示,两个
资产
的预期
收益率和
风险根据前面所述均值
和方差的公式
可以
计算
如下: 1。股票基金 预期收益率=1/3*(-7%)+1/3*12%+1/3*28%=11% 方差=1/3[(-7%-11%)^2+(12%-11%)^2+(28%-11%)^2]=2.05% 标准差=14.3%(标准差为方差的开根,标准差的平方是方差) 2。债券基金...
财务管理的
公式
?
答:
财务管理
公式
一 1、单期
资产的
收益率=利息股息收益率+资本利得收益率 2、方差=∑随机结果-期望值2×概率P26 3、标准方差=
方差的
开平方期望值相同,越大风险大 4、标准离差率=标准离差/期望值期望值不同,越大风险大 5、协方差=相关系数×两个方案
投资
收益率的标准差 6、β=某项
资产收益率与
市场...
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