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资产组合方差的计算公式推导
大于两项的组合
资产组合
收益率
的方差怎么
求
答:
两项就是图片的:D(A+B)=D(A)+D(B)+2Cov(A,B)
;D(A)是A的方差,Cov(A,B)是协方差,就是相关系数乘以两个资产各自的标准差,图片公式的最后一项。三项就是:D(A+B+C) =D(A)+D(B)+D(C)+2Cov(A,B)+2Cov(A,C)+2Cov(B,C)以此类推。
三个风险
资产的
全局最小
方差组合怎么算
答:
组合方差=A投资比例的平方乘以A的方差+B投资比例的平方乘以B的方差+2乘以A投资比例乘以B投资比
。三个风险资产的全局最小方差组合是组合方差=A投资比例的平方乘以A的方差+B投资比例的平方乘以B的方差+2乘以A投资比例乘以B投资比。最小方差组合就是资产按不同比例组合时方差最小也即风险最小的组合。
投资组合
的
方差怎么计算
答:
一,
投资组合的方差=资产1的方差*资产1的权重的平方+2*资产1的标准差*资产1的权重*资产2的标准差*资产2的权重*二者相关系数+资产2的方差*资产2的权重的平方
,标准差也就是风险。他不仅取决于证券组合内各证券的风险,还取决于各个证券之间的关系。二,投资组合的标准差计算公式为 σP=W1σ1+W2σ...
投资组合的方差
问题
答:
计算公式为:投资组合方差=Σ(每种资产的方差×该资产在投资组合中的比例)
。3.降低投资组合方差的方法:为了降低投资组合的方差,可以采取以下策略:a.资产配置:通过调整投资组合中不同资产类别的比例,可以降低组合的风险。例如,增加债券等固定收益类资产的比例,可以降低股票等权益类资产的风险。b.投资...
两种
资产组合
标准差
计算
答:
三,
两项资产投资组合的标准差=(A1^2σ1^2+2r1σ1A2σ2+A2^2σ2^2)^1/21
)当相关系数为1时,两项资产投资组合的标准差=(A1^2σ1^2+2A1σ1A2σ2+A2^2σ2^2)^1/2=A1σ1+A2σ2,也就是两项资产标准差的加权平均数。2)当相关系数为-1时,两项资产投资组合的标准差=(A1^2...
资产组合的
预期收益率、
方差
和标准差是
如何
衡量和
计算的
?
答:
如本题所示,两个
资产
的预期收益率和风险根据前面所述均值和
方差的公式
可以计算如下: 1。股票基金 预期收益率=1/3*(-7%)+1/3*12%+1/3*28%=11% 方差=1/3[(-7%-11%)^2+(12%-11%)^2+(28%-11%)^2]=2.05% 标准差=14.3%(标准差为方差的开根,标准差的平方是方差) 2。债券基金...
方差计算公式
有哪些
答:
方差的计算公式
是s2={(x1-m)2+(x2-m)2+(x3-m)2+…+(xn-m)2}/n,公式中M为数据的平均数,n为数据的个数,s2为方差。文字表示为方差等于各个数据与其算术平均数的离差平方和的平均数。其中,分别为离散型和连续型计算公式。称为标准差或均方差,方差描述波动程度。当数据分布比较分散时,各个...
投资组合的方差计算公式
答:
投资组合的方差
计算公式
为:
投资组合方差
= ∑²σi² + ∑∑σiσj×ρij。以下是对该公式的 投资组合方差是衡量投资组合风险的指标,反映了投资组合中资产的波动程度。它由两部分组成。第一部分是投资组合中各个资产独立波动产生的方差,用公式表示为∑²σi²,其中Wi是各...
n种
投资组合的方差公式
答:
投资组合的
标准差公式是:组合标准差=(A的平方+B的平方+C的平方+2XAB+2YAC+2ZBC)的1/2次方,具体解释如下:根据算数标准差的代数公式:(a+b+c)的平方=(a的平方+b的平方+c的平方+2ab+2ac+2bc)来
推导
出投资组合标准差
的公式
。
谁帮我看一下,下面这个关于n个
资产组合方差的公式
是什么意思,能详细点...
答:
你就这么记 σ2=A2+B2+2ABr 其中,A=x
的
标准差乘以x的权重,B就是y的。r是xy的相关系数
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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