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资本资产定价模型β系数
根据
资本资产定价模型
,下列关于
β 系数
的说法中,正确的有...
答:
【答案】:B、C 解析:个别
资产
的
β 系数
可能为负数,表示这类资产的收益率与市场平均收益率的变化方向相反,所以选项 A 不正确。β 系数反映的是单项资产收益率与市场平均收益率之间变动关系的一个量化指标,市场组合的收益率与其本身的收益率之间是 完全正相关的关系,所以 β 系数恒等于 1,所以...
下列关于
资本资产定价模型β系数
的表述中,正确的有( )。
答:
【答案】:A、D、E 证券i的
β系数
=证券i与市场组合的协方差/市场组合的方差,由于“证券i与市场组合的协方差”可能为负数,所以,选项A的说法正确;根据
资本资产定价模型
的表达式可知,选项B的说法不正确;由于投资组合的β系数等于单项资产的β系数的加权平均数,所以,选项C的说法不正确;度量一项资产...
资本资产定价模型
计算公式是怎样的?
答:
有已知条件可知:市场组合的平均收益率Rm=14%,无风险收益率Rf=6%,风险收益率为12%;代入公式中可得:β=风险收益率/(Rm-Rf)=12%/(14%-6%)=1.5。
资本资产定价模型
的计算公式中
β系数
的含义 β=1,表示该资产或该资产组合的风险和市场组合的风险相等;β 1,表示该资产或该资产组合的风险和市...
下列关于
资本资产定价模型β系数
的表述中,正确的有( )。
答:
【答案】:A,D
β系数
反映的是证券的系统性风险,所以,选项D正确;根据β系数的计算公式可知,B系数可正可负,所以,选项A正确;根据
资本资产定价模型
可知,β系数不是影响证券收益的唯一因素,所以,选项B错误;由于投资组合的β系数等于单项资产的B系数的加权平均数,所以,选项C错误。
关于
资本资产定价模型
中的
β系数
,下列描述正确的是( )。
答:
【答案】:C
β系数
是一种评估证券系统性风险的工具,用以度量一种证券或一个投资证券组合相对总体市场的波动性。A项,β系数越小,则证券或证券组合的系统性风险越小;BD两项,风险包括系统风险和非系统风险,
贝塔
系数只反映证券或证券组合的期望收益与其所含的系统风险的关系。
下列关于
资本资产定价模型β系数
的表述中,正确的有( )。
答:
【答案】:A,D 【答案】AD 【解析】
β系数
为负数表明该
资产
收益率与市场组合收益率的变动方向不一致,选项A正确;无风险收益率、市场组合收益率以及β系数都会影响证券收益率,选项B错误;投资组合的β系数是加权平均的β系数,β系数衡量的是系统风险,所以不能分散,因此不能说β系数一定会比组合中任...
资本资产定价模型
答:
资本资产定价模型
中,风险校正
系数β
可由一下公式推算而来:R=α+βRm+ε (式3-6)式中:α--常数项;ε--误差项;β--可以由此根据最小二乘法进行估计 风险校正系数的估计相当困难。通常的做法是根据资本市场同一行业内具有可比性公司的股票β值作为拟投资项目的风险校正系数。 (Rm-Rf)被称为市场...
根据
资本资产定价模型
,下列关于
β系数
的说法中,正确的有( )。_百度...
答:
【答案】:BC 协方差可能小于0,从而出现&
beta
;值小于0的情况,所以选项A不正确。β
系数
反映系统风险的大小,选项D不正确。
资本资产定价模型
(CAPM)中,风险
系数β
通常用于测度投资组合的...
答:
【答案】:A 本题考查
资本资产定价
理论。
β系数
是一种评估证券系统性风险的工具。测度风险工具是单项资产或资产组合对于整个市场组合方差的贡献程度,即β系数。 它告诉我们相对于市场组合而言特定资产的系统风险是多少。 BCD选项,属于干扰选项。
下列关于
资本资产定价模型β系数
的表述中,正确的有( )。
答:
【答案】:A,D 根据
β系数
计算公式可知,选项A的说法正确,因为相关系数可能为负值;根据β系数计算公式可知,影响β系数的因素有三个,选项B错误;由于投资组合的β系数等于单项
资产
的β系数的加权平均数,选项C错误。β系数反映的是证券的系统风险,选项D正确。
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