44问答网
所有问题
当前搜索:
量化夏普比率
量化
交易中常见的几种收益指标:特雷诺指数、詹森指数和
夏普比率
答:
夏普比率
</,无疑是最具直观性的风险调整指标,它以无风险利率为基准,计算[E(Rp)-Rf]/σp,用以比较不同基金在控制风险后的“性价比”。一个高夏普比率意味着在承担相似风险的情况下,基金的回报更为可观。比如,基金A的10%年化回报与0.5的夏普比率相比基金B的5%回报与1的夏普比率,后者在风...
夏普比率
是什么?
答:
夏普比率(SharpeRatio),又被称为夏普指数---基金绩效评价标准化指标。
夏普比率计算公式:=[E(Rp)——Rf]/σp 其中E(Rp):投资组合预期报酬率
Rf:无风险预期年化利率 σp:投资组合的标准差 目的是计算投资组合每承受一单位总风险,会产生多少的超额报酬。比率依据资本市场线(CapitalMarketLine,CML...
常见风险衡量指标:
夏普比率
与MAR比率
答:
在做
量化
投资时,我们在对投资风险和回报进行量化衡量时通常会用到两个指标,
夏普比率
和MAR比率。夏普比率(Sharpe Ratio)可能是市场中最知名的衡量风险和回报的指标。夏普比率是由诺贝尔获奖者威廉夏普于1966年提出的。夏普比率也被称作为回报-波动性比率,其核心思想是在给定风险下...
夏普比率
高可以忽略最大回撤吗?
答:
夏普比率
和最大回撤都是
量化
投资中常用的指标,它们分别从风险和收益两个角度来描述一只投资组合的表现。所以,如果夏普比率高,而最大回撤相对较小,这种情况下投资者是否可以忽略最大回撤呢?本文将从多个角度进行分析。首先,夏普比率和最大回撤并不是互相排斥的概念。夏普比率越高,表示单位风险下的...
什么是
夏普比率
答:
公式:夏普比率=(年回报率—国债年收益率)/一年之中本金的最大亏损幅度
。很多人问这个问题,可是大部分的回答都太术语化了,小白都看不懂。目前这个指标大多用在基金方面,其实这个指标可以用在所有的投资评价,主要用来评价我赚那些钱所要承受的风险,是不是值得?或者反过来说,我承受的那些风险所...
常用的
量化
基金风险的指标有哪些?
答:
常用的
量化
基金风险的指标主要有基金收益率标准差、基金最大回撤和
夏普比率
等衡量用指标。关于基金收益率标准差,它通过衡量一支基金的每日收益率相较于该基金的平均收益率的偏差程度大小情况,度量出该基金收益的波动程度。一般的,基金收益率标准差越大时,该基金所对应的风险也就越大。打个比方,假设在...
2020年,
量化
中性产品
夏普
率大约是多少
答:
0-1之间。
夏普比率
是基金绩效评价标准指标,它衡量的是基金相对无风险利率的收益情况,根据查询2020年年化波动率显示:
量化
中性产品的夏普比率在0-1之间。夏普比率数值越大代表基金所承受的风险能够获得的回报越高,夏普比率数值越小代表基金所承受的风险能够获得的回报越小。
今年
量化
私募基金收益如何
答:
夏普比率
(SharpeRatio):衡量基金在单位风险下的超额回报,公式为:夏普比率=(基金年化平均收益率-无风险利率)/基金年化波动率 其中,无风险利率是指可供投资者选择的不受风险影响的收益率,基金年化波动率衡量投资组合的风险水平。股票买入和卖出的方法 股票买入的方式就是选择个股,然后输入股票代码,...
如何衡量基金投资风险
答:
夏普比率
= (基金年化收益率 - 无风险利率) / 基金年化波动率。举例来说,如果基金A的夏普比率为0.5,而同类型基金的平均夏普比率为0.2,则意味着基金A的风险收益表现优于同类型基金的平均水平。6、什么是跟踪误差?跟踪误差是评价指数基金的主要指标,它衡量的是基金投资组合回报与标的指数回报偏离...
资本市场线的
夏普比率
最大
答:
1、投资策略的优化:资本市场的
夏普比率
最大的原因之一是投资者采用了更为优化的投资策略。例如,通过采用
量化
交易、价值投资、成长性投资等策略,能够更好地控制风险并提高收益率。2、风险控制的有效性:资本市场的夏普比率最大的原因之二是投资者有效地控制了投资组合的风险。例如,通过分散投资、资产配置...
1
2
3
4
涓嬩竴椤
其他人还搜
什么是量化
量化
量化基金
量化对冲基金
量化对冲
量化是啥意思
量化研究
量化策略
量化交易