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金融风险度量方法有哪些
FRM干货:常用的
金融风险
的模型
有哪些
答:
(3)DRM模型(Distortion
Risk-Measure):DRM通过一个测度变换得到一类新的风险度量指标。DRM模型包含了诸如VaR、CVaR等风险度量指标,它是一类更广义的风险度量指标。(4)谱风险测度:2002年,Acerbi对ES进行了推广,提出了谱风险测度(Spectral Risk Measure)的概念,并证明了它是一致性风险度量。但是...
金融
机构如何
度量
汇率
风险
答:
1、外汇敞口法:外汇敞口法主要有三种计量方法:总汇总敞口法、净汇总敞口法和汇总短敞曰法
。这种方法是通过度量由于未预测到的汇率变化而引起的企业国际贸易汇率风险值的大小。2、VaR方法:VaR(Value at Risk)方法是一种广泛应用于金融风险管理的方法,通过设定一个风险限额,当实际的投资损失超过这个限...
金融风险
的
度量包括
( )。
答:
①风险分析
,包括分析各种风险暴露,分析金融风险的成因和特征,分清哪些风险可以回避,哪些风险可以分散,哪些风险可以减少。②风险评估,包括预测和衡量金融风险的大小,确定各种金融风险的相对重要性,明确需要处理的缓急程度,以此对未来可能发生的风险状态、影响因素的变化趋势做出分析和判断。
风险
量化评估模型
有哪些
?
答:
3)RAROC模型:RAROC为每笔交易分配一种“资本费用”
,其数量等于该交易在一年内的预期最大损失(税后,99%的置信水平)。交易的风险越高,需占用的资本越多,要求其获得的现金流或收益也越多。RAROC可以广泛应用于银行管理,如利率风险管理、汇率风险管理、股权管理、产品风险、信用风险管理等4)EVA模型:...
金融
机构如何
度量
流动性
风险
答:
1. 流动性比率:这是
度量
流动性
风险
的最常用
方法
之一。它计算的是
金融
机构的流动资产与流动负债的比率。流动资产
包括
现金、存放在中央银行的款项、可迅速变现的证券等,而流动负债则包括短期存款、短期借款等。这个比率越高,说明机构的流动性越好,越能够应对短期的支付需求。2. 流动性缺口:这是指在未来...
金融
机构如何
度量
信用
风险
答:
定性度量方法主要依赖于专家的判断和经验。例如,信贷员或
风险分析
师会对借款人的经营环境、行业前景、管理质量、财务状况等进行全面评估。他们还会考虑借款人的还款记录和与银行的合作历史。这些信息通常不是数字化的,而是基于分析师的专业知识和经验来解读。定量度量方法则更加侧重于数学模型和统计分析。金融...
FRM考试中的常见
金融风险
模型
有哪些
答:
灵敏度
方法
是对
风险
的线性
度量
,它测定市场因子的变化与证券组合价值变化的关系。对于市场因子的特定变化量,通过这关系种变化关系可得到证券组合价值的变化量。针对不同的
金融
产品有不同的灵敏度。比如:在固定收入市场的久期,在股票市场的“β”,在衍生工具市场“δ”等。灵敏度方法由于其简单直观而得到...
CFA2级:拓展:什么是
风险
价值 VaR?
答:
VaR(风险价值,Value at Risk)作为
风险度量
的重要指标,它概述了在一定期限内预期可能遭受的最大损失,以货币或百分比形式呈现,有助于量化投资组合的风险。VaR的定义
包括
三个关键要素:货币损失、损失发生的频率和置信水平,后者决定了风险的容忍度,置信水平越高,VaR值随之增加。估计VaR的
方法
主要有三种...
金融
机构估计其风险承受能力,适宜采用( )
风险度量方法
。
答:
【答案】:C 压力测试分析的是一些
风险
因子发生极端变化情况下的极端情景,在这些极端情景下计算
金融
产品的损失,是对金融机构计算风险承受能力的一种估计。
金融风险
的识别与
度量
答:
3. 及时识别
风险
:
金融
机构必须保持警觉,及时发现潜在风险,防止风险随时间恶化。4. 涵盖所有风险类别:金融机构应识别并评估
包括
信用、市场、操作和声誉等在内的所有风险类型。5. 实施量化评估:利用合适的量化工具和
方法
对风险进行
度量
和评估,以增强风险管理的精准性。6. 保持均衡识别:在识别风险时,...
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