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金融FVA衍生品

投资银行中的 CVA,DVA 和 FVA 是什么意思?答：探索金融世界的无形风险：CVA、DVA与FVA的深度解析 CVA，全称为Counterparty Credit Valuation Adjustment，这是投行交易中不可或缺的术语，用于量化对冲柜台衍生品交易中的信用风险。它揭示的是，当交易双方中一方违约时，可能产生的损失额，不同于传统的贷款违约，Counterparty Risk（对手方风险）是双边的，...

投资银行中的 CVA,DVA 和 FVA 是什么意思答：CVA - credit valuation adjustment,又叫counterparty credit charge. 是投行用来量化评估over the counter 衍生品违约风险的一个量，反映的是衍生品交易一方对另一方违约风险及由此导致的损失量度的估计。和传统的信用风险，如贷款违约不同，counterparty risk是交易双方都面临的(bilateral)，因为实际的风险品...

什么叫做 Funding Value Adjustment答：Funding Value Adjustment(FVA) 是近几年在counterparty risk modeling领域出现的一个新的概念，某种意义上说是对已有的CVA和DVA概念的补充，主要背景是在08金融危机后，传统上银行一直沿用的基于LIBOR的所谓risk free discounting framework收到了挑战和质疑。银行和其他金融机构在衍生品定价，融资以及对冲过程...

10.信用风险缓释方式:交易对手风险中介答：在CCP模式下，这些要求有助于减少场外衍生品交易中的交易对手风险，同时在一定程度上减少了CVA和KVA，但可能也增加了FVA和MVA等由于变动保证金、初始保证金等产生的风险。然而，CCP对交易对手风险的管理，通过优化交易流程、增加透明度以及强化风险分担机制，为金融市场的稳定与健康发展做出了重要贡献。

投资银行中的 CVA,DVA 和 FVA 是什么意思答：FVA - funding value adjustment是一个新概念。08危机后，银行不再相信用libor来作为funding 和discounting的benchmark, 因为在衍生品交易过程中，抵押赎买以及风险规避都需要资金，而交易各方的融资成本并不一样，这就导致对衍生品价值的又一调整。但FVA的计算目前市场没有统一的共识，它和CVA/DVA还有依赖...

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