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随机过程鞅的定义
随机过程鞅的定义
答:
鞅过程指的是根据所得的信息对未来某个资产价格的最好预期就是资产的当前价格
。在新的概率分布条件下,所有资产价格经过无风险利率贴现之后,为一个鞅过程。
鞅为满足如下条件的随机过程
:在已知过程在时刻s之前的变化规律的条件下 ,过程在将来某一时刻t的期望值等于过程在时刻s的值。 例如 ,用Z (t...
谁可以解释一下经济学里面的鞅,用数学公式
定义的鞅
答:
鞅为满足如下条件的随机过程
:
在已知过程在时刻s之前的变化规律的条件下 ,过程在将来某一时刻t的期望值等于过程在时刻s的值
。例如 ,用Z(t)表示某一赌徒在公平赌博中t时刻所拥有的本金 ,那么Z={Z(t),t>0}为鞅,也就是说无论该赌徒在s时刻以后的赌博中如何利用他在s时刻之前所取得的经验...
鞅
连续鞅
答:
当讨论一个在连续时间框架下的
随机过程
Xt,如果满足两个关键特性,我们可以说它符合
鞅的定义
。首先,其期望值的绝对值有限,即 E(|Xt|) < ∞,这意味着过程的平均行为是可控的,没有无穷大的爆发性。其次,对于任意给定的时间点t(其中t大于某个s),条件期望值依赖于过去的信息。具体来说,E(Xt...
随机过程定义
答:
随机过程的
早期研究可追溯到玻尔兹曼等人在统计力学中的研究中;Erlang等在电话流中研究了Possion过程;而整个学科的基础是由科尔莫尔戈罗夫(Kolmorgorov)和多布(Doob)奠定的。生灭过程由费勒(Feller)首先引进。之后还有平稳过程、排队论、马尔科夫过程和
鞅
等早期的重要里程碑式的发展。2.基本
定义
随机过程...
数学有意义是什么意思?
答:
随机
分析 g:
鞅
论 h:应用概率论 (具体应用入有关学科) i:概率论其他学科 18:数理统计学 a:抽样理论 (包括抽样分布、抽样调查等 )b:假设检验 c:非参数统计 d:方差分析 e:相关回归分析 f:统计推断 g:贝叶斯统计 (包括参数估计等) h:试验设计 i:多元分析 j:统计判决理论 k:时间序列分析 l:...
数学
定义
是什么意思
答:
数学
定义
:是人类为了展示和运用通过已经理解和掌握的在实践中通过观察、记录和总结找出的用指定符号代表自然界各种元素,再经过运算得到结果后来代表自然规律的一种方法.2、作用:理解和掌握这些自然规律最大的作用是预测未来.3、特点:必须通过已经知道的情况才能计算出未知的情况.4、特性:对已经知道的情况...
请问
随机过程
中,
鞅
究竟是什么意思?
答:
一类特殊的随机过程。起源于对公平赌博过程的数学描述 。
鞅为满足如下条件的随机过程
:在已知过程在时刻s之前的变化规律的条件下 ,过程在将来某一时刻t的期望值等于过程在时刻s的值。例如 ,用Z(t)表示某一赌徒在公平赌博中t时刻所拥有的本金 ,那么Z={Z(t),t>0}为鞅,也就是说无论该赌徒在s时刻以后的赌博...
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