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b与d协方差的β系数
有关风险
β系数
计算
和
应用的问题(高分追加)
答:
按
协方差
方式计算,
β系数
=(某项资产的总收益率-无风险收益率)/(市场组合的总收益率-无风险收益率)◆ β=1,表示该单项资产的风险收益率与市场组合平均风险收益率呈同比例变化,其风险情况与市场投资组合的风险情况一致; ◆ β>1,说明该单项资产的风险收益率高于市场组合平均风险收益率,则该...
β系数
是什么意思?
答:
βa=Cov(Ra,Rm)/σ²m 其中,βa是证券a的
贝塔系数
,Ra为证券a的收益率,Rm为市场收益率,Cov(Ra,Rm)是证券a的收益与市场收益的协方差,σ²m是市场收益的方差。β系数也称为贝塔系数,是一种风险指数,用来衡量个别股票或股票基金相对于整个股市的价格波动情况。β系数是一种评估证券...
为什么市场组合
的β系数
为1(财务管理)
答:
或者也可以理解,某资产或组合
的β系数
=该资产或组合与市场组合的
协方差
/市场组合的方差,因为某资产与其本身的协方差=该资产的方差,所以市场组合的β系数为1。或者:某资产组合的β=该资产组合的风险收益率/市场组合风险收益率,因此,市场组合的β系数为1。β系数,是一种风险指数,用来衡量个别股票...
β系数
计算方式
答:
公式为:β = Cov(ra,rm) / σm²其中Cov(ra,rm)是证券 a 的收益与市场收益的
协方差
;σm²是市场收益的方差。公式可以简化为:公式为:β = ρamσaσm / σm²其中ρam为证券 a 与市场的相关系数;σa为证券 a 的标准差;σm为市场的标准差。
β系数
并不表示证券价...
如何计算
β系数
答:
(一)计算参照上市公司
β系数
如果将市场上全部所有股票作为一个资产组合,其市场整体风险收益以市场整体资产组合M收益的方差Var(Rm)表示,任一只股票对系统风险收益的贡献,由这一证券或组合与市场资产组合M收益的
协方差
COV(Rm,Ri)表示,则β系数可表示为:此外,由于市场整体收益率Y=α+β×(X-参照...
协方差和beta系数
解题
答:
协方差和beta系数
解题 20 如果已知
β
=cov(x,y)/Vy系数=1.3,协方差y=20%,
怎么
求协方差x??错了,不是协方差,是标准差。。。如果已知β=cov(x,y)/Vy系数=1.3,标准差y=20%,怎么求标准差x??... 如果已知β=cov(x,y)/Vy系数=1.3,协方差y=20%,怎么求协方差x ??错了,不是协方差,是标准差。
财务管理中的贝尔塔
系数怎么
计算
答:
贝塔系数
=股票收益率与市场组合平均收益率之间的协方差/市场组合标准差的平方=该股票与整个股票市场的相关系数*该股票的标准差/整个市场的标准差 β系数等于1 说明它的系统风险与整个市场的平均风险相同 β系数大于1(如为2) 说明它的系统风险是市场组合系统风险的2倍 β系数小于1(如为0.5) 说明它...
根据资本资产定价模型,下列关于
β系数
的说法中,正确的有( )。
答:
【答案】:BC
协方差
可能小于0,从而出现&
beta
;值小于0的情况,所以选项A不正确。β
系数
反映系统风险的大小,选项
D
不正确。
贝塔系数
是啥?
答:
贝塔系数
(β)= Cov(Ri, Rm) / Var(Rm)其中,β表示贝塔系数;Cov(Ri, Rm)表示个股(或投资组合)收益率与市场收益率的协方差;Var(Rm)表示市场收益率的方差。贝塔系数衡量了个股(或投资组合)收益率与市场整体波动率之间的关系。如果一个个股的贝塔系数为1,意味着它的波动性与市场整体的...
怎么
样计算股票
β系数
公式
答:
贝塔系数
的计算公式:公式为:其中Cov(ra,rm)是证券 a 的收益与市场收益的协方差;是市场收益的方差。因为:Cov(ra,rm) = ρamσaσm所以公式可以写成:其中ρam为证券 a 与市场的相关系数;σa为证券 a 的标准差;σm为市场的标准差。据此公式,贝塔系数并不代表证券价格波动与总体市场波动的...
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