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一个收益率序列的夏普比率
夏普比率
1.5代表什么
答:
投资组合能够以比市场
收益率
高
1
.5倍的回报与单位市场风险承受概众投资。Sharpe
比率
(SharpeRatio)是一种衡量投资组合的风险效益的指标,Sharpe比率反映了投资组合投资回报与单位风险(市场风险)之比。Sharpe比率越大,表明投资组合投资风险所承受的回报越高。
选基金时,为什么
夏普比率
越高越好
答:
夏普比率越高说明回报越高。选好
一个
基金,一定要看三大指标:回撤率、年化
收益率
、
夏普率
。夏普比率就是风险收益的性价比。夏普比率指风险调整后的超额收益。用基金净值增长率的平均值减无风险利率再除以基金净值增长率的标准差就可以得到基金
的夏普比率
。计算公式为:夏普比率= (年化收益率 - 无风险...
风险调整后
收益
指标一般包括
答:
夏普比率
是超额收益与波动率之比,其中超额收益指的是基金的收益减去无风险利率;波动率指的是基金
收益序列的
标准差,这代表基金的风险。通过这个指标我们就可以衡量基金承担每单位风险能获得的收益补偿。我们基于这个观念再做另一次测算:依据基金历史风险调整后收益选择基金的策略表现,具体为在每年年初分别...
夏普比率
9.9好吗
答:
因此,如果你提到
的夏普比率
为9.9,我们不能单凭这个数字来判断是否好。需要了解相关背景信息,例如这个比率是和无风险
收益率
进行比较,还是和其他投资组合进行比较。如果这个比率相对于其他投资组合或者市场平均值来说较高,那么可以认为它是
一个
相对较好的夏普比率。否则,需要更多信息来评估这个夏普比率的...
文华财经期货
的夏普比率
与基金的夏普比率的区别在哪
答:
Rf:无风险利率(大约是3%)σp:
收益率
的标准差率(年化标准差率)=标准差率/sqrt (测试天数/365)标准差率=标准离差/初始资金 文华财经收益率测算里
的夏普比率
和基金的夏普比率计算公式都是一样的,只不过无风险利率这个地方可能取值有所不同,因为这是
一个
参考设定的值,但通常都会用银行存款利率...
夏普率
高基金就好吗
答:
再比如:纯债型基金
的夏普
比例高,但是对于激进型投资者来说,虽然夏普比例高,但是收益少,所以追求高风险高收益的投资者来说,
夏普比率
高但投资回报不高。夏普比率=(预期
收益率
-无风险利率)/标准差,所以仅凭这
一个
指标来筛选基金,过于片面,要结合标准差和无风险利率一同计算。
常见的基金风险量化指标介绍
答:
当β=
1
时,代表基金与市场表现基本呈现一致变动;当β>1时,代表基金与市场表现基本呈现同向变动,且比市场波动更大。基金的最大回撤最大回撤衡量投资者一定时期内可能面临的最大亏损,具体计算方式为:在选定周期内任一历史时点往后推,产品净值走到最低点时
收益率
回撤幅度的最大值。基金
的夏普比率
...
投资组合理论与实际应用
答:
资本配置方程线上的点,表示无风险资产与风险资产的线性组合,其截距是无风险
收益率
Rf,斜率是 (E(Rx)-Rf)/Sx ,称为
夏普比率
,表示每一风险单位的超额收益率。 2、 资本市场线 资本市场线是资本配置线与马科维茨有效前沿相切的一条直线,它取代了马科维茨有效前沿,称为新的有效前沿。当市场达到均衡时,切点M即...
如何判断
一个
基金的好坏?
答:
基金好坏的判断基金好坏的判断跟基金的特性是不一样的,如果一只基金是属于指数型,或者说是债券利息的话,那么这些基金都
收益率
波动不太大。如果要判断
一个
股票型基金的好坏的话,那么可以根据过去的表现,如果这个基金过去的表现和同类型的基金相比,就能够承受得起市场的风险,而且能在市场行情变好的...
夏普比率
的进阶版!用这
一个
指标,选出高质量好基金
答:
一、什么是卡玛比率?卡玛比率表示基金收益和最大回撤之间的关系,也叫做“单位回撤
收益率
”。它的公式是:公式非常简单,也很好理解,它代表的是每单位回撤能获得的收益率。简单来说,卡玛比率数值越大,代表基金业绩和最大回撤的“性价比”越高。这里相信不少投资者会联想到
夏普比率
(每承担一份风险...
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