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三种证券投资组合的风险公式
什么是评估
证券
或
投资组合
系统性
风险
的指标
答:
贝塔系数。贝塔系数是评估
证券
或
投资组合
系统性
风险
的指标,反映的是投资对象对市场变化的敏感度。证券估值是指对证券价值的评估,证券估值是证券交易的前提和基础,证券估价是指计算并确定证券发行价格或购买价格的理财活动。
证券组合的
种类有哪些分别适用哪些
投资者
?
答:
证券组合
是指投资者对各种证券资产的选择而形成的投资组合,是指对投资进行计划、分析、调整和控制,从而将投资资金分配给若干不同的证券资产,如股票、债券及证券衍生产品,形成合理的资产组合,以期实现资产收益最大化和
风险
最小化的经济行为。常见的
证券投资组合有哪些
?具体如下:1、收入型证券组合追求...
投资组合
是如何分散
风险
的
答:
投资组合是由投资人或金融机构所持有的股票、债券、衍生金融产品等组成的集合。通过投资组合可以分散
风险
,即“不能把鸡蛋放在一个篮子里”,这是
证券投资
基金成立的意义之一。投资者债券投资组合中高收益债券的比例不应超过7%,投资组合应该多元化,既要有高收益债券,也要配置市政债券等。基金
投资组合的
两...
下列关于
证券投资组合的
表述中,正确的是( )。
答:
【答案】:C 答案解析:当两项证券的收益率完全正相关时,两项证券的风险完全不能相互抵消,所以这样的组合不能降低任何风险,选项A错误;证券投资组合的预期收益率就是组成证券投资组合的各种资产收益率的加权平均数,与相关系数无关,选项B错误;当相关系数小于1时,
证券投资组合的风险
小于组合中各项资产...
根据马科维茨的
证券投资组合
理论,投资者应如何决定其最优的资产组合
答:
1.根据马科维茨模型定义,我们得到最小
风险组合
中各组成资产的精确权重,如下图所示。在这个投资组合中,10 只股票样本中的资产仍然存在比重分配差异。值得注意的是,收益率最高的贵州茅台和恒瑞医药的分配比例并不高,分别占总
投资组合的
0.64% 和 8.91%。获得最大权重分配的是中国银行和农业银行,...
下列有关
证券组合投资风险的
表述中,正确的有( )。
答:
【答案】:A、B、C、D 根据
投资组合
报酬率的标准差计算
公式
可知,选项 A、 B正确;根据资本市场线的图形可知,选项 C正确;机会集曲线的横坐标是标准差,纵坐标是期望报酬率,所以,选项 D正确。
资产组合的风险
与收益分析
答:
任何一种
证券投资
的收益都是不确定的,收益的不确定性存在于一切证券物之中。当金融
投资组合
中资产数目较大时,资产间的相互作用和相互影响是
资组合的
主要风险来源。在前面,随着资产数目的增加。各资产本身风险状况对
组合风险
的影响逐渐减少,以至最终消失,这就是所谓的非系统性风险。但是那些共同运动产生...
下列有关
证券组合风险
的表述,正确的有( )。
答:
那些只反映资产本身特性,由方差表示的资产本身的风险,会随着
组合资产
个数的增加而逐渐减小,当组合中资产的个数足够大时,这部分风险可以被消除。这些只通过增加组合中资产的数目而最终消除的风险就是非系统性风险。A项,由于系统风险的存在,通过多样化的
投资组合
并不能使得
证券组合的风险
降为零;D项,...
...
风险
收益率为3%,市场平均收益率为12%,某
组合投资
由三股票A、B、C...
答:
公式
:某
证券
预期收益率=无
风险
利率+贝塔系数*(市场平均收益率-无风险收益率)根据题意可得,A股票预期收益率=3%+1.8*(12%-3%)=19.2%B股票预期收益率=3%+1*(12%-3%)=12%C股票预期收益率=3%-1.2*(12%-3%)=-7.8%该
组合的
贝塔系数=1.8*60%+1*30%-1.2*10%=1.26该组合的预期收益...
有关
风险
β系数计算和应用的问题(高分追加)
答:
特别是股指期货或其他金融衍生品的避险(或投机)。β系数也称为贝塔系数(Beta coefficient),是一种
风险
指数,用来衡量个别股票或股票基金相对于整个股市的价格波动情况。β系数是一种评估证券系统性风险的工具,用以度量一种证券或一个
投资证券组合
相对总体市场的波动性,在股票、基金等投资术语中常见。...
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