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债券票面利率越高久期越短
为什么
利率
波动幅度大的时候选择
短久期债券
?
答:
一般
债券
的选择跟
利率
没什么关系,主要是长期持有那个保障自己的权益。在现实经济生活中,影响利率波动的因素是多方面的,既有经济因素,又有政策、制度等因素。下面主要介绍几种对利率波动有重要影响的因素。[1]1.平均利润率
利息
是利润的一部分,利率的高低首先由利润率高低决定,并且是由一国一定时期...
懂金融的高手帮忙:为什么在计算
债券久期
(duration)时需要将每一期现金流...
答:
在到期时间相同的条件下,息票率
越高
,
久期越短
。在息票率不变的条件下,到期时间越久,久期一般也越长。在其他条件不变的情况下,
债券
的到期收益率越低,久期越长一般来说,久期和债券的到期收益率成反比,和债券的剩余年限成正比,和
票面利率
成反比。一个特殊的情况是,当一个债券是贴现发行的无...
如果预期
利率
上升,应当增大
债券
组合的
久期
有哪些?
答:
由于
久期
是衡量
利率
变动敏感性的重要指标,这意味着如果预期利率上升,就应当缩短
债券
组合的久期,如果预期利率下降,则应当增加债券组合的久期。大多数债券价格与收益率的关系都可以用一条向下弯曲的曲线来表示,这条曲线的曲率就被称作债券的凸性。当收益率变动时,用修正期限来计算的债券价格变动与实际的...
跪求有关
债券
问题的答案~谢谢大家啦
答:
1、
债券
的久期 久期表示了债券或债券组合的平均还款期限,它是每次支付现金所用时间的加权平均值,权重为每次支付的现金流的现值占现金流现值总和的比率。
久期越短
,债券对
利率
的敏感性越低,风险越低;反之,久期越长,债券对利率的敏感性
越高
,风险越高。显然,用债券的久期比债券的到期收益率更加合理...
为什么
债券
的
票面利率越
低,债券价格对收益率的变化越敏感
答:
这是因为在
久期
的计算公式中,
票面利率越
低,票息现值所占的比例就越小,本金的现值所占的比例就越大,因此久期就增加,价格对收益率的变化越敏感。
请问
债券
的
久期
是什么?怎么用通俗的语言说明白?谢谢!
答:
久期表示了
债券
或债券组合的平均还款期限,它是每次支付现金所用时间的加权平均值,权重为每次支付的现金流的现值占现金流现值总和的比率。久期用D表示,
久期越短
, 风险越低;反之,久期长, 风险高。
无
票面利息
的
债券久期
为什么等于它的到期年限?
答:
在持有期间不支付
利息
的金融工具,其久期等于到期期限或偿还期限。那些分期付息的金融工具,其久期总是短于偿还期限,是由于同等数量的现金流量,早兑付的比晚兑付的要高。金融工具的到期期限越长其久期越长;金融工具产生的现金流量
越高
,其
久期越短
。
债券
凸性、
久期
和到期收益率、
息票
率、市场
利率
的相关关系
答:
即,
久期
本身也是在变化的,那么对这种变化本身进行衡量即衡量第n-1次变化和第n次变化相差多少就再对一阶导数求导得到凸性。相比楼主关于久期和凸性间关系的问题,我倒觉得应该去了解当市场
利率
变化时久期和凸性是怎样和
债券
价格形成关系的。这样更实际些。那么,当市场利率变化 delta i , 将债券价格的...
债券
买
久期
大的好还是小的好
视频时间 01:00
对附息票债权资产而言,
久期
一般( )到期期限
答:
小于。附:期限为n年的附息票
债券久期
小于n年。
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