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区域风险损失方差指标
有关VAR
风险
价值的计算问题
答:
所以,有必要引入考虑
风险
因素的业绩评价
指标
。 但VAR方法也有其局限性。VAR方法衡量的主要是市场风险,如单纯依靠VAR方法,就会忽视其他种类的风险如信用风险。另外,从技术角度讲。VAR值表明的是一定置信度内的最大
损失
,但并不能绝对排除高于VAR值的损失发生的可能性。例如假设一天的99%置信度下的VAR=$1000万,仍会...
反映单项投资
风险
程度的
指标
有:
答:
【答案】:A、B、E
风险
报酬系数、风险报酬率用于反映风险与收益之间的关系。
在对
风险
的定量描述中,表示
损失
分布对称性的统计量是()。
答:
【答案】:B 考查
风险
的度星
指标
。偏度,在风险衡量中表示的是
损失
分布的对称性。
什么是
风险
系数
答:
经营收益波动的幅度和可能性越大,经营
风险
便越高,反之经营风险则越低。在风险基础财务管理中,经营风险一般通过息税前利润(率)变化系数等
指标
反映。但笔者认为,将经营杠杆系数作为企业经营风险的同义语是错误的,因为从计算经营杠杆系数的公式可知,如果企业保持固定的销售水平和固定的成本结构,再高的...
资产组合的
风险
与单个资产的风险、投资比例有关,还与()相关
答:
资产组合的风险与单个资产的风险、投资比例有关,还与()相关如下:风险资产之间协
方差
之和。投资组合的系统
风险指标
:(一)贝塔系数。贝塔系数(β)是评估证券或投资组合系统性风险的指标,反映的是投资对象对市场变化的敏感度。投资组合P与市场收益的相关系数为:1、贝塔系数大于0时,该投资组合的价格变动...
以下有关系统
风险
及其衡量的说法中,不正确的是()。
答:
【答案】:A 衡量
风险
的
指标
主要有收益率的
方差
、标准差和标准差率等。它们是反映总体风险的指标,衡量系统风险的指标是贝塔系数。
预期
损失
与非预期损失区别是什么 预期损失与非预期损失区别介绍_百度...
答:
预期损失是指一般业务发展占用风险资产的损失均值,其可以通过计提损失准备金(专项准备、资产组合的一般准备)计入损益加以弥补。 \x0d\x0a预期损失等于预期损失率与资产风险敞口的乘积。\x0d\x0a预期损失等于借款人的违约概率、违约损失率与违约风险暴露三者的乘积。是信用
风险损失
分布的
方差
。 非预期损失...
如何评估保险购买决策?
答:
2、是否达到期望?期望值主要是指目标损益,如果在决策过程中,消费者对于产品的评价标准主要是收益率和损益值,那么可以选择期望值准则作为评判决策结果的标准。3、是否使
风险
最小化?最小化未来
损失
可以提供相对稳定的成果,满足风险厌恶者谨慎的投资需求。购买保险产品时,可以参考
方差指标
。方差是用于衡量...
反映投资组合中不同证券之间
风险
相关程度的
指标
包括( )。
答:
【答案】:C、E 考察项目投资决策 反映投资组合中不同证券之间
风险
相关程度的
指标
包括协
方差
和相关系数。
预期
损失
与非预期损失的区别
答:
预期损失是指一般业务发展占用风险资产的损失均值,其可以通过计提损失准备金(专项准备、资产组合的一般准备)计入损益加以弥补。 \x0d\x0a预期损失等于预期损失率与资产风险敞口的乘积。\x0d\x0a预期损失等于借款人的违约概率、违约损失率与违约风险暴露三者的乘积。是信用
风险损失
分布的
方差
。 非预期损失...
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