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协方差是相关系数吗
自
协方差
、自
相关系数
、偏自相关系数有什么区别?
答:
自
相关系数
:自相关系数是自
协方差
的标准化形式,用于测量一个时间序列中相邻观测值之间的线性关系。自相关系数的取值在-1和1之间,值越接近1或-1,表示自相关性越强。偏自相关系数:偏自相关系数也用于衡量时间序列中相隔特定时间长度的数据的线性相关性,但它剔除了中间间隔时期的影响。举个例子,如果...
有关
协方差
和
相关系数
的计算问题
答:
其中stdA为资产组合A的标准差,stdB为资产组合B的标准差,cor(A,B)为资产组合A和B之间的
相关系数
。(你提供的协方差=相关系数*Var1*Var2公式并不正确,若要这样表达应
为协方差
=相关系数*(Var1*Var2)^(1/2))故此根据上述的式子和数据可得cov(A,B)=stdA*stdB*cor(A,B)=2.24%*2....
协方差为
0,独立,不
相关
这个三个概念什么
关系
答:
协方差为
0是不
相关
,独立可推出不相关,但是不相关不能推出独立。独立和不相关从字面上看都有“两个东西没
关系
”的意思,但两者是有区别的。相关性描述的是两个变量是否有线性关系,独立性描述的是两个变量是否有关系。不相关表示两个变量没有线性关系,但还可以有其他关系,也就是不一定相互独立。
如何计算两个变量的
相关系数
?
答:
我们先来说什么
是相关系数
:衡量两个随机变量的线性相关程度r — 相关系数(-1 ≤ r ≤ 1)等于两项资产的
协方差
/两项资产标准差之积 相关系数为1,说明两个资产完全正相关。相关的知识点。0<相关系数<1,说明两个资产正相关 -1<相关系数<0,说明两个资产负相关 相关系数= -1,说明两个资产...
请问怎么计算
协方差
和
相关系数
啊?
答:
x与y的相关系数可以通过公式Cov(X,Y)/根号(Var[X]*Var[Y]),其中Cov(X,Y)为X与Y的
协方差
,Var[X]为X的方差,Var[Y]为Y的方差。x与y的相关系数:1、当
相关系数为
0时,X和Y两变量无关系。2、当X的值增大(减小),Y值增大(减小),两个变量为正相关,相关系数在0.00与1.00之间...
方差、
协方差
与
相关系数
的关系方程
答:
(ξ1,ξ2)的
协方差
,记为:cov(ξ1,ξ2)=E[(ξ1-Eξ1)(ξ2-Eξ2)]3,记:r(ξ1,ξ2)=cov(ξ1,ξ2)/[Dξ1Dξ2]^0.5 =E[(ξ1-Eξ1)(ξ2-Eξ2)] / [Dξ1Dξ2]^0.5 (Dξ1,Dξ2均大于零)称:上式为ξ1,ξ2的‘
相关系数
’或‘标准协方差’。4,...
下列有关
协方差
和
相关系数
的说法中,正确的有( )。
答:
所以,其收益率是确定的,不受其他资产收益率波动的影响,因此无风险资产与其他资产之间缺乏相关性,即
相关系数为
0,选项B的说法正确;只有充分投资组合的风险,才只受证券之间
协方差
的影响,而与各证券本身的方差无关,故选项C的说法不正确;相关系数总是在[-1,+1]间取值,所以选项D的说法正确。
协方差
怎么求?
答:
d(x+y)=d(x)+d(y)+2cov(xy)主要是通过D(X+Y)与D(X-Y)之间的
关系
推导出来的;解答如下:首先:D(X+Y)=D(X)+D(Y)+2Cov(X,Y)D(X-Y)=D(X)+D(Y)-2Cov(X,Y)其次:Cov(X,Y)=E(XY)-E(X)E(Y)。
协方差
的性质:Cov(X,Y)=Cov(Y,X);Cov(aX,bY)=abCov(X,...
标准差
协方差相关系数
的公式是什么
答:
2、
协方差
cov计算公式是:cov(x,y)=EXY-EX*EY。3、相关系数介于区间[-1,1]内。当
相关系数为
-1,表示完全负相关,表明两项资产的收益率变化方向和变化幅度完全相反。当相关系数为+1时,表示完全正相关,表明两项资产的收益率变化方向和变化幅度完全相同。当相关系数为0时,表示不相关。
概率论中
协方差
与
相关系数
的关系
答:
协方差
计算公式为:COV(X,Y)=E(XY)-E(X)E(Y)。随机变量X和Y的(线性)
相关系数
ρ(X, Y) =COV(X,Y)/(√D(X)*√D(Y)),D(X)=Var(X)为X的方差。X、Y的联合概率密度函数为:f(x, y)= 2, 0<x<y<1;0, 其它。X的密度函数为f1(x)=int(f(x, y), y=x..1)=2(1...
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