如何理解股市交易的资金流入流出?答:同时,该模型可以对个股收益的方差进行类似于(1)的分解。 首先,考虑如下不需要β的个股收益模型: (2)r[,it]=r[,mt]+ε[,it] 注意在模型(2)中,r[,mt]与ε[,it]不是正交的,因此在计算个股收益的方差时不能忽略协方差项。根据模型(2),个股收益的方差为: 附图{图}然而,这里的方差分解又一次引入了...
各股资金进出是如何计算的答:同时,该模型可以对个股收益的方差进行类似于(1)的分解。 首先,考虑如下不需要β的个股收益模型: (2)r[,it]=r[,mt]+ε[,it] 注意在模型(2)中,r[,mt]与ε[,it]不是正交的,因此在计算个股收益的方差时不能忽略协方差项。根据模型(2),个股收益的方差为: 附图{图}然而,这里的方差分解又一次引入了...