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回归模型中随机误差项的意义是什么
异方差是指
答:
异方差(heteroscedasticity )是为了保证回归参数,估计量具有良好的统计性质。经典线性
回归模型的
一个重要假定是:总体回归函数
中的随机误差项
满足同方差性,即它们都有相同的方差。如果这一假定不满足,则称线性回归模型存在异方差性。 若线性回归模型存在异方差性,则用传统的最小二乘法估计模型,得到的...
回归
分析的应用和
意义
答:
根据图8-3的散点图,可以建立下面的线性关系:Y=A+BX+§式中:A和B为待定参数,A为
回归
直线的截距;B为回归直线的斜率,表示X变化一个单位时,Y的平均变化情况;§为依赖于用户满意度的
随机误差项
。在SPSS软件里可以很容易地实现线性回归,回归方程如下:y=0.857+0.836x回归直线在y轴上的截距为0.857、斜率0.836,即...
2013年10月自考试题:计量经济学
答:
12.若
回归模型中的随机误差项
存在一阶自回归形式的序列相关,且自相关系数为1。 则估计模型参数应采用 A.普通最小二乘法B.加权最小二乘法 C.一阶差分法D.工具变量法 13.在分布滞后模型 中,短期影响乘数是指 A. 、、 B. C. D. 14.对有限分布滞后模型 进行多项式变换时,多项式的阶数m与滞后长度k的关...
什么是总体
回归
函数和样本回归函数,它们之间的区别
是什么
?
答:
这时经济学等相关学科的理论就显得很重要。2、样本
回归
函数:非实际
模型
,只是用来拟合实际模型。三、特点不同 1、总体回归函数:总体回归函数的参数虽未知,但是确定的常数。2、样本回归函数:样本回归函数的回归系数可估计,但是随抽样而变化的
随机
变量。
请分别解释一下:方差、标准差、协方差、异方差、同方差、残差~这些概 ...
答:
异方差性(heteroscedasticity )是相对于同方差而言的。所谓同方差,是为了保证回归参数估计量具有良好的统计性质,经典线性
回归模型的
一个重要假定:总体回归函数
中的随机误差项
满足同方差性,即它们都有相同的方差。如果这一假定不满足,即:随机误差项具有不同的方差,则称线性回归模型存在异方差性。 所谓...
违背基本假设的计量经济学
模型
是否不可估计?
答:
违背基本假设的计量经济学模型可以估计,但是所估计的参数的方差变大,参数不具有有效性,相关检验失效,预测精度下降。而且不能使用普通最小二乘法进行估计,用最大似然估计法 线性
回归模型的
基本假设有:第一,
随机误差项
均值为零;第二,随机误差方差常数;第三,随机误差项之间无序列相关性;第四,...
同方差假定
什么
意思
答:
你好 所谓同方差,是为了保证回归参数估计量具有良好的统计性质,经典线性
回归模型的
一个重要假定:总体回归函数
中的随机误差项
满足同方差性,即它们都有相同的方差.同方差假定是指假定它们都有相同的方差 如果这一假定不满足,即:随机误差项具有不同的方差,则称线性回归模型存在异方差性 ...
异方差的检验是对原
模型的
检验吗
答:
同方差性假定是指,
回归模型中
不可观察的随机误差项i u 以解释变量X 为条件的方差是一个常数,因此每个i u 的条件方差不随X 的变化而变化,即有 2()i i f X σ=≠常数 在异方差的情况下,总体中
的随机误差项
i u 的方差 2 i σ不再是常数,通常它随解释变量值的变化而变化,即 异方差...
计量经济学中Homoskedasticity与Heteroskedasticity
答:
二、同方差性(Homoskedasticity):
回归模型中的
误差在解释变量条件下具有不变的方差。1.同方差性是经典线性回归的重要假定之一,指总体回归函数中
的随机误差项
(干扰项)在解释变量条件下具有不变的方差。2.计量经济学中,一组随机变量具备同方差即指线性回归的最小二乘法(OLS, Ordinary Least Squares...
异方差产生的原因?
答:
书上面讲的很清楚 问题六:什么是异方差 异方差(heteroscedasticity )是为了保证回归参数估计量具有良好的统计性质。经典线性
回归模型的
一个重要假定是阀总体回归函数
中的随机误差项
满足同方差性,即它们都有相同的方差。如果这一假定不满足,则称线性回归模型存在异方差性。 若线性回归模型存在异方差性,...
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