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国际金融掉期率计算题
国际金融
问题2、已知即期汇率GBP/USD1.6150/1.6155,1个月
掉期率
?
答:
即期汇率GBP/USD1.6150/1.61551个月
掉期率
100/120则:1个月远期汇率GBP/USD=(1.6150+0.0100)/(1.6155+0.0120)=1.6250/1.6275即期汇率AUD/USD0.9094/0.91001个月掉期率50/60则:1个月远期汇率AUD/USD=(0.9094+0.0050)/(0.9100+0.0060)=0.9144/0.9160即期汇率GBP/AUD=(1....
国际金融计算题
(抵补套利)
答:
掉期率
(中间价计)=[(0.0100+0.0080)/2*12]*100%/[(1.5000+1.5020)/2*6]=1.20%,这里明显不高于5%的利率差。这个是典型的抵补套利。2.100万的CAD先转换成USD=100/1.5020*1.5000=99.867W 利息:99.867*10%/2=4.9934W 总共99.867+4.9934=104.8604W 6个月后汇率为1.5000-0....
国际金融掉期
交易
计算题
,请写出详细过程!!谢谢!!!
答:
以利率差的观念为基础的
计算
公式为:
掉期率计算
= (远期汇率-即期汇率)/ 即期汇率 × 360/ 远期合约天数。以利率平价理论为基础的计算公式为:掉期率=远期汇率-即期汇率。
国际金融掉期
交易
计算题
,请写出详细过程!!谢谢!!!
答:
1.某日,伦敦外汇市场上英镑美元的即期汇价为:gbp/usd=1.9540/1.9555,6个月后,美元发生升水,升水幅度为170/165,通用公司卖出六个月期远期美元200万,问:(1)六个月远期汇率是多少?(2)通用公司卖出六个月期美元可获得英镑多少?(保留整数)解:(1)左高右低可下减,就是(1.9540—0.0...
一个套汇的
国际金融题
~跪求高手。。
答:
我理解的
题目
是这样的:一个日本投资者有一份90天后到期的一百万美元的期汇,外汇市场上美元(USD)兑日元(JPY)的即期汇率为109.8/110,三个月期的日元利率为2%,美元利率为3%。解:1)
掉期率
(买价)=109.8×(3%-2%)×90/360=0.2745 掉期率(卖价)=110×(3%-2%)×90/360=0.275...
掉期
外汇交易
题目
,求解答啊
答:
5个月
掉期率
180/150,也就是5个月的远期汇率为6.8021/6.8325。买入2个月远期美元,价位6.8435;卖出5个月远期美元,价位6.8021,之间的差价就是掉期成本。如果不做卖出5个月远期美元的合约,而是5个月后在即期市场卖出100万美元,价位是6.7982,比卖出远期美元6.8021还低,也就是说签订远期合约...
国际金融计算题
(急)
答:
1.(1)利差为4%,根据利率平价理论,年
掉期率
4%,即美元贴水年率为4%,期汇汇率=2*(1+4%*3/12)=2.02,即£1=$2.0200 (2)利率低货币远期升水,即英镑升水 2.换成同一标价法,用中间价相乘 纽约市场:$1=DM1.6500-1.6510 德国市场:DM1=£1/2.1010-1/2.1000 伦敦市场:£1...
急~~求救!
国际金融计算题
答:
即期汇率为GBP/USD=1.4000,远期汇率为1.38,远期贴水0.014,
掉期率
:0.014*12*100%/(1.4*3)=4%,大于利差.英镑兑换成美元投资有利 1.做法:即期卖出200万英镑获得美元,获2800000美元,存放3个月,同时签订将3个月后获得的美元本利卖出兑换成英镑.2,税前获利:远期英镑所得,减200万英镑存3个月的...
国际金融计算题
答:
.USD1=CHF1.4500/50, 三个月后远期
掉期率
为:110/130点,三个月远期USD1=CHF(1.4500+0.0110)/(1.4550+0.0130)= CHF1.4610/80 伦敦市场现汇汇率为:GBP1=USD1.8000/500, 三个月的远期掉期率为:470/462点 三个月远期GBP1=USD(1.8000-0.0470)/(1.8500-0.0462)= USD1.7530/1....
急求
国际金融
考试题答案(过程也要)
答:
1.(1)远期汇率=(0.6440-0.019)/(0.6450-0.0185)=0.6250/65 用即期DM卖出价和远期买入价
计算掉期率
掉期率=(0.6450-0.6250)*100%/0.6450=3.1008%,小于利差4 (2)掉期率小于利差,套利有利,即借低利率货币美元兑换成高利率货币有利 借100万美元,即期兑换成DM(价格0.6450),...
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