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夏普比率如何计算
什么是
夏普比率
答:
夏普比率
(SharpeRatio),又被称为夏普指数---基金绩效评价标准化指标。夏普比率在现代投资理论的研究表明,风险的大小在决定组合的表现上具有基础性的作用。1990年度诺贝尔经济学奖得主威廉·夏普以投资学最重要的理论基础CAPM(资本资产定价模式)为出发,发展出名闻遐迩的夏普比率又被称为夏普指数,用以...
夏普比率
多少合适?
答:
一般来说
夏普比率
只有在超过1之后才相对较好,但这种投资机会在简单的投资中并不常见,所以专业投资者也会利用套期保值来转换他们的投资,提高夏普比率。夏普比率已成为以衡量基金绩效表现最为常用的一个指标,简单的理解,夏普比率就是每承受一单位风险所产生的超额报酬,与日常生活中常见的性价比较为类似...
如何
用excel算sharpe ratio
答:
夏普比率
的
计算
公式是:夏普比率 = 实际回报率 / 回报率的标准差 Sharpe ratio = Excess return / Standard deviation 首先在 Excel 表格里列出每年(或每个月)的收益率,然后减去同一时期无风险资产(比如短期联邦债券)的收益率,得出来的是超过无风险收益的净回报率。得出的净回报率再用 Excel 表格...
夏普比率
理论基础
答:
在理想情况下,投资者可以假设以无风险利率自由借贷,这样可以根据
夏普比率
来决定在同等风险下,选择哪个基金能提供更高的回报。例如,我们有基金A和B,A的年平均净值增长率是20%,标准差为10%,而B的年均增长率是15%,标准差为5%,无风险利率设为5%。
计算
后,A的夏普比率是1.5,B的则是2,意味着...
如何
用excel算sharpe ratio
答:
夏普比率
的
计算
公式是:夏普比率 = 实际回报率 / 回报率的标准差 Sharpe ratio = Excess return / Standard deviation 首先在 Excel 表格里列出每年(或每个月)的收益率,然后减去同一时期无风险资产(比如短期联邦债券)的收益率,得出来的是超过无风险收益的净回报率。得出的净回报率再用 Excel 表格...
夏普比率
和最大回撤到底怎么
计算
?
答:
计算夏普比率
时,常犯的一个误区是将不同周期频率的收益率用于同一计算过程,这会导致结果不准确。例如,使用每日收益率与使用年度收益率进行计算,所得出的夏普比率完全不同。此外,计算收益率与波动率的周期性必须保持一致,不能将日线数据的收益率与周线数据的波动率进行匹配计算。在提问中,将周期性...
如何计算
一支股票的风险系数并给其定价?
答:
股票市场投机的多,真正价值投资的人很少。
计算
价格只是理论,总与市场有偏差。我这里给你看看吧:1.短期持有,未来准备出售的股票估价 P0 —股票价格; Pn —预计股票n年末的售价,Dt — 第t期股利; r — 股东要求的报酬率。
夏普比率
答:
2、如果
夏普比率
为正值,说明在衡量期内基金的平均净值增长率超过了无风险利率,在以同期银行存款利率作为无风险利率的情况下,说明投资基金比银行存款要好。3、夏普比率越大,说明基金单位风险所获得的风险回报越高。所以夏普比率是依据历史业绩
计算
的,挑选基金时不能完全依赖这一单一指标。
为什么要记住基金的
计算
公式
答:
投资收益率:投资收益率是衡量基金投资回报的指标,可以用于比较不同基金的表现。投资收益率的
计算
公式为:(当前净值-历史净值)/历史净值 年化收益率:年化收益率计算基金在一年内的平均年收益率,对于投资者来说更具参考价值。年化收益率的计算公式为:[(1+收益率)^(1/年数)-1]x100
夏普比率
:...
求问基金风险指标的
计算
:
夏普比率
,索提诺比率,阿尔法系数
答:
风险评价指标中的标准差(波动率)用于衡量基金总回报率的波动程度,涉及年化标准差、月度总回报率的标准差等
计算
。风险调整后收益指标包括
夏普比率
和索提诺比率。夏普比率衡量基金的超额回报与波动性之间的关系,涉及基金在计算期内月度超额回报率的平均值与标准差。而索提诺比率则关注基金的下行风险,不...
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