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完全套期保值
套期保值
者除了面临基差风险外,还会面临的可能风险有哪些?
答:
这就是其中一个风险。另外,由于期货和现货还是有一定的区别的,虽然很少,但不能排除期货和现货出现反相关,这样
套期保值
就
完全
失效。这种市场风险也是一个风险。要说别的风险的话,还有就是操作风险,就是进行套期保值的时候合约月份选择不合理,导致需要进行移仓转月或交割。总之进行套期保值也需要很好的...
套期保值
比率?
答:
套期保值
率是指期货合约总价值与套期保值者为规避固定收益债券现货市场风险而建立交易头寸时
对冲
的现货合约总价值之比。确定合适的套期保值比例是降低交叉套期风险,达到最佳套期保值效果的关键。套期保值比率是用于套期保值的期货合约头寸与被套期资产头寸的比率。公式为:套期保值比率H=(Cu CD)/(Su SD)...
期货计算题
答:
其实是有个公式的,市值/期指点数*点数价值之后再*贝塔指数。3780万/3780*100之后再*1.2. 计算大约等于120张 第二问:股票亏了378万,期货赚了(3780-3450*120*100等于396万,该基金在期货赚了396万,396万-378万=18万,实现了
完全套期保值
,希望能帮助你 算错了那个股票亏的,是454万的,不...
公司开展
套期保值
业务是否一定会受到公司股东的欢迎呢?为什么?_百度知...
答:
首先,
套期保值
的本质是通过市场安排来
对冲
风险,让企业的资产得到有效的保护,就可以有效的控制企业的生产成本和销售利润。但是,套期保值策略可能不会
完全
惠及企业,这也需要根据市场变化和供求关系的变化。一、套期保值的意义 近年来,因套期保值导致巨额损失的案例频频见诸媒体,社会上很多人对期货套期保值...
套期保值
比率的公式
答:
由于固定收益债券的票面利率有许多种,且大都不等于利率期货合约的标的资产(一般都是虚拟券)规定的利率。因此在运用利率期货对固定收益债券进行
套期保值
时,固定收益债券现货的价值与所需利率期货合约的价值之间并不是1:1的关系,规避等量不同品种债券的利率风险时,在利率期货市场上需要不同面值的期货头寸...
基差与
套期保值
的理解
答:
基差的变化对
套期保值
的效果有直接的影响。从套期保值的原理不难看出,套期保值实际上是用基差风险替代了现货市场的价格波动风险,因此从理论上讲,如果投资者在进行套期保值之初与结束套期保值之时基差没有发生变化,就可能实现
完全
的套期保值。因此,套期保值者在交易的过程中应密切关注基差的变化,并选择有...
如果进行卖出
套期保值
,则基差( )时,套期保值效果为净盈利。
答:
【答案】:C 进行卖出套期保值,如果基差走强,不
完全套期保值
,两个市场盈亏相抵后存在净盈利;如果基差走弱,不完全套期保值,两个市场盈亏相抵后存在净亏损;如果基差不变,完全套期保值,两个市场盈亏刚好完全相抵。
什么是有效
套期保值
和无效套期保值
答:
有效套期就是指套期工具获得了收益 规避了风险!无效套期就是指套期工具未取得预期收益 未能有效规避风险!比如:期货中做卖现货铜的,那么如果现货铜价格越高,你的获利越大,那么你最担心的是铜价格下跌,那么你就在期货市场卖空铜进行保值,这是有效
套期保值
。如果你是做多铜的话那么是无效套期保值...
连续复利债券定价公式
答:
无差异曲线的斜率,边际替代率 已知债券的现货价格为8.3%和期货价格8.5%。还已知未来- -段时期的现货价格和期货价格都是8.45%,求在
完全套期保值
的情况下,套期保值率为多少,套期保值率指的是为达到理想的保值效果,套期保值者在建立交易头寸时所确定的期货合约的总值与所保值的现货合同总价值之同的...
套期保值
的操作方法
答:
卖出
套期保值
卖出套期保值是为了防止现货价格在交割时下跌的风险而先在期货市场卖出与现货数量相当的合约所进行的交易方式。通常是在农场主为防止收割时,农作物价格下跌;矿业主为防止矿产开采以后价格下跌;经销商或加工商为防止货物购进而未卖出时价格下跌而采取的保值方式。例如,春耕时,某粮食企业与农民...
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