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期权套期保值公式
关于利用
期权
进行
套期保值
,下列说法中正确的是( )。
答:
【答案】:D 利用买进看涨期权进行套期保值比买进期货合约套期保值具有更大的杠杆效用,故D项正确。
期权套期保值
者不需要交纳保证金,只需支付一定的权利金,故A项错误。持有现货者可采取买进看跌期权策略对冲价格风险,故B项错误。计划购人原材料者可采取买进看涨期权策略对冲价格风险,故C项错误。
金融
期权
在什么情况下可以起到
套期保值
的作用
答:
人们利用金融
期权
进行
套期保值
,若价格发生不利变动,套期保值者可通过执行期权来避免损失;若价格发生有利变动,套期保值者又可通过放弃期权来保护利益。这样,通过金融期权交易,既可避免价格不利变动造成的损失,又可在相当程度上保住价格有利变动而带来的利益。参考:http://www.dongao.com/zckjs/cg/...
套期保值
是什么
答:
1.
套期保值
的核心思想是通过建立一个与原有资产风险相反的头寸,来
对冲
掉原有的风险。这种策略在面临市场波动时特别有用,因为它可以帮助企业或个人锁定成本或收益,避免未来市场价格的变动带来的不利影响。2. 在实际操作中,套期保值通常是通过期货、
期权
等金融衍生品来实现的。这些衍生品的市场价格与...
什么叫
套期保值
操作
答:
当预期现货市场的价格可能会下跌时,投资者可以在期货市场卖空相应的期货合约,从而规避现货价格下跌的风险。反之亦然。这样,不论现货市场价格如何波动,投资者都可以通过期货市场的交易来平衡风险。其次,
套期保值
操作不仅限于期货市场,还包括其他金融衍生品市场。例如,企业可以通过买入或卖出
期权
合约、互换...
远期 期货
期权
的
套期保值
有什么不同
答:
(二)投资者权利与义务的对称性不同
期权
是单向合约,期权的买方在支付保险金后即取得履行或不履行买卖期权合约的权利,而不必承担义务;期货合同则是双向合约,交易双方都要承担期货合约到期交割的义务。如果不愿实际交割,则必须在有效期内
对冲
。(三)履约保证不同期货合约的买卖双方都要交纳一定数额的...
套期保值
和外汇
期权
的区别
答:
操作方式不同。1、
套期保值
指在未来的一段时间内,为避免市场价格波动所带来的损失,通过买入或卖出期货合约来锁定当时的汇率。2、外汇
期权
则是指在约定时间内具有权利但不具有义务汇率交换的一种金融产品。
可以对什么进行
套期保值
答:
企业在国际贸易中通常会面临汇率风险。为了减少这种风险,企业可以对货币汇率进行
套期保值
。比如,一家出口企业预期未来几个月后将收到美元付款,但担心届时美元汇率下跌会导致收益减少。这时,企业可以在外汇市场进行相应操作,
对冲
掉汇率波动的风险。详细解释:套期保值是一种风险管理策略,通过在期货、
期权
等...
期权
与期货的
套期保值
方式的区别是什么?
答:
期货: 期货
套期保值
的原理是利用期货与现货部位相反、价格变化相同,从而达到规避风险、锁定成本的目的随着价格的变化,期货
套保
一个部位盈利,另一个部位肯定亏损,这样在规避风险的同时,投资者也失去了价格有利变化情况下获得收益的能力。
期权
:通过买入期权可以起到与期货相同的套期保值效果,两者均可以...
敲出
期权
与远期组合
套期保值
的成本和风险有什么特点
答:
期权套期保值
能够赚取额外收益。买入期权风险仅限于权利金成本,但潜在收益无限。期权套期保值可以对冲波动率风险。期权买方具有做多波动率的特征,卖方具有做空波动率的特征,如果标的资产波动率在套期保值期间增大,买方可以通过波动率增加得到额外收益。因此,利用期权套期保值不仅可以实现价格对冲,还可以实现...
计算看跌
期权
的价值
答:
4、上行股价Su=股票现价Sx上行乘数u=50x1.1618=58.09;5、下行股价Sd=股票现价Sx下行乘数d=50x0.8607=43.035;6、股价上行时
期权
到期日价值Cu=0;7、股价下行时期权到期日价值Cd=执行价格-下行股价=50-43.035=6.965;8、
套期保值
比率H=(Cd-Cu)/(Su-Sd)=(6.965-0)/(58.09-43....
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