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看涨期权实值虚值
何谓
期权
?何谓行权?
答:
1.行权价值:到期
实值期权
有行权价值,
虚值期权
没有行权价值。实值期权的行权说明可以以较低的价格购买或卖出标的资产,从而获得利润。2.行权时间考虑:实值期权的行权需要考虑到行权
买入
的证券要在T+2日后才能卖出,期间可能存在价格下跌的风险。所以,在行权前需要评估市场情况和风险。3.利润比较:期权...
买方
期权
和卖方期权的区别是什么?
答:
4、平仓的人,这里主要指的是期权买方所做的平仓操作;5、套期保值的人;6、锁仓的人。作为期权的卖方,获胜概率相对来说比较大,赔率就比较小。期权买方和卖方的结合 形成价差策略 比如
买入
一个低行权价的
实值期权
,同时卖出一个高行权价的
虚值期权
,认为接下来是温和
看涨
。亏损有限,盈利也有限。形成...
期权
如何交易
答:
可以选择
期权
标的和合约期限进行期权合约列表的切换,可以通过选择不同的期权合约,实现期权实时行情展示的切换。二、选择交易方向 可以通过左下方快速交易区域完成对合约的交易委托,交易委托支持买方开仓委托和卖方开仓委托。注意买方和卖方开仓的方向不同 买方:买认购代表
看涨
、买认沽代表买跌 卖方:卖认购...
期权虚值
仓差大是什么原因
答:
1、
虚值期权
持仓和增仓远远大于平值和
实值期权
的情况。买方情绪激昂在3月9日翻倍刷屏之后,可以说很多有经验的买方小赢,兜里有钱了,自然增加了购买的底气,之后便出现了虚值期权持仓和增仓远远大于平值和实值期权的情况,波动率因此自然就会受到影响。2、卖方胆小和资金效率问题而买方疯狂赚钱的同时,...
上证50etf
期权
合约杠杆多少
答:
期权杠杆一般遵循如下几点特征:(1)
虚值期权
合约,杠杆越大;
实值期权
合约,杠杆越小。(2)期权的杠杆是动态变化的,而且它的数值仅代表短时间内的杠杆水平,不代表永远不变。不论持有期权时间有多长,其最终的实际杠杆水平一般不会超过刚开始建仓时期货价格与期权价格的比值。因此一般不用担心建仓完成...
期权
的双买策略靠谱吗?
答:
1、买入双向期权是指投资者同时买入相同交割价、相同到期日的
看涨期权
和看跌期权的交易策略。2、它包括看涨期权又包括看跌期权,因此也称为多空套做。在这种期权交易合同中,购买者同时买入某种股票的看涨期权和看跌期权,其目的是在股市的盘整期间,投资者对后市无法做出正确推断的情况下,在减少套牢和踏空...
认购
期权
从
虚值
变成平值到
实值
是不是赚到钱了?
答:
下面来认识什么是
虚值
、平值和
实值期权
吧!1.虚值: 当认购期权的行权价高于标的资产的当前市场价格时,该期权被称为虚值。说明就算如果立即行使该期权,也没有实际的利益,这类合约只有时间价值,没有内在价值。2.平值: 当认购期权的行权价与标的资产的当前市场价格相等时,该期权处于平值状态。在...
上证50ETF
期权
行情要怎么看?
答:
Vega衡量期权价值变化对标的资产价格波动率变化的敏感度。一般来讲,平值期权的Vega值最高,而
实值
和
虚值期权
的Vega值较低。深度实值或深度虚值期权的Vega值接近于0。Theta Theta是用来测量时间变化对期权理论价值的影响。提示时间每经过一天,期权价值会损失多少。在其他因素不变的情况下,不论是
看涨期权
...
期权
微笑的产生原因
答:
一、期权微笑的含义 期权微笑又称为波动率微笑,是形容期权隐含波动率与行权价格之间关系的曲线。Black-Scholes期权定价模型中假设股价波动率是常数,而实际市场中期权价格所隐含的波动率曲线呈现出中间低两边高的向上的半月形,也就是价外期权(
虚值期权
)和价内期权(
实值期权
)的波动率高于在价期权的波动...
什么是
期权
的权利金
答:
比如这个实值期权,只要期货价格到期前再上涨5个点就没有风险,而平
值期权
要上涨10个点。(2)实值看涨/看跌期权较
虚值看涨
/看跌期权拥有较大机会在最后被要求执行。实值看涨/看跌期权比虚值看涨/看跌期权的行权价格低(高)。(3)实值期权的权利金比平值和虚值都高,卖出
实值看涨期权
只能是对后市...
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