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组合风险是什么
什么
是市场
风险
和可分散风险?二者有何区别?
答:
市场
风险
:又称不可分散风险或系统风险,它是指由于某些因素变化,给市场上所有公司都带来经济损失的可能性。公司特有风险:又称可分散风险或非系统风险,它是指由于发生于个别公司的特有事件,并只对个别公司带来经济损失的可能性。区别:市场风险不可通过投资
组合
而被消除;公司特有风险可以通过投资组合被...
等量
风险是什么
意思?
答:
等量风险(Equally-weighted risk)是指在投资组合中,每个资产的风险权重相等,不论其市值或其他因素如何。这意味着每个资产对投资组合的整体风险承担相同的责任,而不是根据其市值或其他因素来确定其对投资
组合风险
的贡献。举个例子,假设一个投资组合由三个资产组成,分别是股票A、B和C,每个资产的市值...
当将一项
风险
资产添加到多个风险资产
组合
中时,该资产的哪个属性更重要...
答:
随着我国私人部门财富的积累,海外资产配置也成为更多人关心的话题,为分散
风险
,获取稳定回报而开展海外资产配置,那具体应该怎么做?常见的几种资产包括现金、股票、房地产、
组合
投资,组合投资就是在资产类别上做了分散,以一个组合的形态做配置、用公募或者ETF的形式实现,从风险和收益的角度对比下几种...
什么是风险
均衡/风险评价
答:
然而,投资
组合
的
风险
分析并不止于此。对于风险管理与投资多元化,我们需要知道底层资产的风险贡献。针对60/40投资组合问题是其10%风险中股权资产与债券资产分别贡献了多少比例。我们讲展示这个风险贡献的计算过程。通过数字我们将发行一个关于股票风险的令人震惊结果。然而,风险贡献在经济学层面意味着
什么
?当...
投资
组合
理论是指
什么
答:
投资
组合
理论用均值—方差来刻画这两个关键因素。所谓均值,是指投资组合的期望收益率,它是单只证券的期望收益率的加权平均,权重为相应的投资比例。当然,股票的收益包括分红派息和资本增值两部分。所谓方差,是指投资组合的收益率的方差。我们把收益率的标准差称为波动率,它刻画了投资组合的
风险
。人们...
什么是风险
预算
答:
风险
预算指对投资过程各方面分配可容忍的潜在损失、监控这些方面是否超过其限制、超过限制后的校正行动(如果认为必要的话)、评估经风险调整后的收益四个过程。技术指标 1、跟踪误差 跟踪误差产生的原因在于:目标投资
组合
可以事先为自己定义投资目标(基准),投资基准一旦确定,投资管理人就要追踪该基准投资...
请问财务管理中的 β系数 与 相关系数的区别
是什么
?
答:
1、表示内容不同 β系数表示的是单项资产的风险收市场
组合风险
的影响程度,而相关系数表示的是资产组合中的资产风险的相关程度。2、取值范围不同 β系数理论上没有限制,可正可负,但大多数股票的β系数介于0.5到1.5间 。而相关系数的取值范围是在-1~1之间。
什么是组合
基金?
答:
组合
基金是一种同时投资多个标的基金的基金理财方式,除了投资者自行搭配基金组合外,目前也有很多直接出售的组合基金产品,例如易方达余额佳就是一款基金组合产品。组合基金产品,就是将几只基金组合在一起出售,事实上这也是一种带有FOF概念(fund of fund,即基金中的基金)的产品。基金组合服务是一种服务...
什么
是系统性
风险
与区域性风险
答:
系统性风险对市场上所有参与者都有影响,无法通过分散投资来加以消除。系统性风险包括政策风险,宏观风险,流动性风险,外部风险,灾害。其中政策和宏观的变化交互影响市场的流动性。系统性风险可以用贝塔系数来衡量。区域金融
风险是
某个经济区域内部金融产业所面对的金融风险。根据金融风险的影响范围以及基本表征...
"马柯威茨的均值方差模型"
是什么
意思?
答:
其中rp为组合收益, ri为第i只股票的收益,xi、 xj为证券 i、j的投资比例,б2(rp)为组合投资方差(组合总风险),Cov (ri 、rj ) 为两个证券之间的协方差。该模型为现代证券投资理论奠定了基础。上式表明,在限制条件下求解Xi 证券收益率使
组合风险
б2(rp )最小,可通过朗格朗日目标函数求得。
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