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蝶式期权组合
蝶式
价差
期权
的构建方式包括( )。
答:
【答案】:A、B
蝶式
价差
期权
是由同一期权系列的相同类型、不同执行价格的三个期权,执行价格居中的期权使用两份、执行价格处于两端的期权各使用一份构建的。构建方式为买进(卖出)两边执行价格期权(各一份),同时卖出(买进)中间执行价格的期权两份,中间执行价格的期权通常接近平值。
期权
交易时间
视频时间 9:30
期权
定义的理解和规定是什么?
答:
期权
又称为
选择权
,是一种衍生性金融工具。是指买方向卖方支付期权费(指权利金)后拥有的在未来一段时间内(指美式期权)或未来某一特定日期(指欧式期权)以事先规定好的价格(指履约价格)向卖方购买或出售一定数量的特定商品的权利,但不负有必须买进或卖出的义务(即期权买方拥有选择是否行使买入或...
盒式
期权
如何判断存在
套利
价值?
蝶式
呢?
答:
盒式
期权套利
机会,同一个行权价根据要买入和卖出报两个价,并转换成标的的期货价格。然后对比不同的行权价报价扣除手续费加上一些滑点之后仍有利润就可以做。
期权
术语大全
答:
蝶式
价差策略 指一种使用牛式价差策略和熊式价差策略的复合
套利
策略,包括多头蝶式价差策略和空头蝶式价差策略。 多头蝶式价差策略 指买入一个行权价较低的认购
期权
和一个行权价较高的认购期权,同时卖出两个行权价介于上述两者之间的认购期权。 空头蝶式价差策略 指卖出一个行权价较低的认购期权和一个行权价较...
金融工程学中一道有关
蝶式
价差的题目,求解答过程,不胜感激~
答:
该投资者构建头寸,买55/65购付出15元,卖60购收入14元,成本为1元。作为
蝶式
价差,有高低两个亏损点,在中间位置产生最大利润点。A:容易看出,56元时买购价值1元,卖购归0;64元时买购价值9元,卖购8元;因此,股价到期小于56或者大于64时发生亏损。小于55时亏损1元;55-56之间时亏损 56-...
牛市套利,熊市套利,
蝶式套利
分别适用于怎样的市场情形
答:
蝶式套利
适用于市场行情波动较大的情形。蝶式套利是一种相对复杂的套利策略,通常用于对冲风险并获取价差收益。当市场行情波动较大时,投资者难以准确判断市场走势,此时采用蝶式套利策略可以平衡风险并获取稳定收益。该策略涉及同时买入和卖出不同到期日的期货合约,通过构建复杂的
组合
来平衡风险和收益。无论...
期权
的投资策略的概述
答:
覆盖购买(Covered Call):投资者持有标的资产,并同时卖出认购期权,以增加收入并降低买入成本。空头策略:购买认沽期权:投资者预期标的资产价格下跌,购买认沽期权以获得潜在的收益。覆盖卖出(Covered Put):投资者持有标的资产,并同时卖出认沽期权,以增加收入并降低持有成本。蝶式策略:
蝶式期权
策略:由...
蝶式
差价什么时候用
答:
当投资者认为市场可能会出现大幅波动时,使用
蝶式
差价策略可以更好地平衡风险和收益。这种策略能够确保投资者在价格大幅变动时有一定的利润保护,同时也可以为投资者提供更多的收益可能性。通过这种策略的
组合
和设置,可以赚取差价的利润和风险的相对最小化,满足不同投资者的风险承受能力和盈利预期。不过值得...
买方
期权
和卖方期权的区别是什么?
答:
买入一个认购
期权
,卖出一个认沽期权,这样形成了一个对后市强烈看好的
组合
。买卖结合的优点 首先可以容纳更多的资金,一般情况来说,作为卖方我们需要的资金是买方10倍以上。不那么容易大亏。先卖再买 因为卖方获胜的概率相对较大,期权虚值行权的可能性一般相对较小。我们完全可以在一个月的前半段做虚值...
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