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衡量风险大小的常用指标有
衡量
市场
风险的指标
是
答:
计算方法主要
包括
方差一协方差法(Variance-Covariance Approach)、历史模拟法(Historical Simulation Method)和蒙特卡罗模拟法(Monte-Carlo Simulation)。方差一协方差法是假定
风险
因素收益的变化服从特定的分布,通常假定为正态分布,然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布的参数值,如方差、均值、相关系数...
风险
监测分析的主要
指标
答:
1、不良资产/贷款率 不良贷款率=(次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款)/各项贷款×100%。2、贷款
风险
迁徙 风险迁徙类
指标衡量
商业银行信用风险变化的程度,表示为资产质量从前期到本期变化的比率,属于动态指标。风险迁徙类
指标包括
正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率。3、可疑类贷款迁徙率 可疑类贷款迁徙...
风险的度量
答:
假设,某种证券的期望收益为10%,但是,投资该证券取得10%和10%以上收益的概率为30%,那么,该证券的投资风险为70%,或者表示为0.70。这一
衡量
方法严格从
风险的
定义出发,计算了投资于某种证券时,投资者的世纪收益低于期望收益的概率,即投资者遭受损失的可能性
大小
。但是,该衡量方法有一个明显的缺陷...
如何
衡量
基金的
风险
?
答:
考察基金业绩应当不仅考虑收益,还应考察为获取收益而承担的
风险
。前面我们介绍了如何
衡量
基金以往的风险,那么如何用风险对基金收益进行调整呢?α系数和夏普指数是两种
常用
工具。量化
指标有
些枯燥,不妨从了解计算方法和优缺点开始。α系数是基金的实际收益和按照β系数计算的期望收益之间的差额。其计算方法如...
衡量风险大小的指标有
视频时间 10:09
如何根据标准离差和标准离差率的高低
衡量风险的大小
?
答:
2、标准离差率,也能反映投资
风险
程度,但标准离差率是某随机变量标准离差相对该随机变量期望值的比率。标准离差率是以相对数来
衡量
某资产的全部风险,一般情况下,标准离差率越大,风险越大;相反,标准离差率越小,风险越小。标准离差率
指标
的适用范围较广,尤其适用于期望值不同的决策方案风险程度...
财务
风险指标的
分类有哪些?
答:
一般情况下,资产负债率越小,表明企业长期偿债能力越强;从企业所有者来说,该
指标
过小表明对财务杠杆利用不够;企业的经营决策者应当将偿债能力指标与获利能力指标结合起来分析。2、运营能力指标 运营能力主要用资产的周转速度来
衡量
,一般来说,周转速度越快,资产的使用效率越高,则运营能力越强。资产...
几种测算个股
风险的
方法
答:
因为它只考虑了两个极端股价,而科学地测算股票投资
风险大小
,应考虑一定时期内的各个股价。离差法定量测算股票投资风险最
常用
的一个
指标
是标准差,它反映了波动的股价对其波动中心(股价平均值)的波动程度(离散程度),标准差的数值越大,则股价的波动程度越大,股票的投资风险也越大。
下列关于
风险衡量指标
的表述中,正确
的有
:
答:
【答案】:A、C、D β系数
度量
投资组合的系统风险,选项A正确;方差和标准离差度量整体风险,选项B错误,选项D正确;投资组合的β系数等于组合中各证券β系数的加权平均值,选项C正确;期望报酬率相同的投资项目,既可以通过比较标准离差来比较
风险大小
,也可以通过比较标准离差率来比较风险大小,选项E错误...
财务管理基础工具中 在各种情况下均能
衡量风险大小的指标
是_百度...
答:
39.协方差:是用来反映两个随机变量之间的线性相关程度的
指标
。40.相关系数:是用来反映两个随机变量之间相互关系的相对数。41.不可分散
风险
:又称系统风险或称市场风险,它是指某些因素给市场上所有证券带来经济损 失的可能性。42.可分散风险:又称非系统风险或称公司特有风险,它是指某些因素给个别...
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