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计量经济学回归结果怎么看
计量经济学
eviews 广义差分后的
结果
分析
答:
p>0.1,表明至少在10%的显著性水平上ar(1)的系数不能拒绝为0的假设,所以得出的方程不能用。t检验和f检验都是要看它是否显著,是否通过检验要看原假设是什么。对于估计参数来讲,t检验都要显著,如果不显著的话要相应剔除解释变量。是否通过t检验就是查t检验临界值表与输出的t值比较来判断,是否...
计量经济学
中,
回归
标准差
怎么
计算
答:
假设你所谓的表中其它数据指的是eviews里
回归
估计的输出表 S.E. of regression=[Sum of Squared Residuals/(T-k)]^(1/2)Sum of Squared Residuals是表中数据 T是观测数,k是变量数,包括常数项 回归标准差反映的是各变量值与其平均数的平均差异程度,表明其平均数对各变量值的代表性强弱;公式...
如何
用stata做
回归
答:
stata code:cd E:stataresults use "E:statadata盈余管理新版.dta", clear reg dacc rid tm size debt14 eps, robust outreg2 using
计量经济学
服务中心.doc, replace ctitle(Model 1)、注意adds命令面向的是成对的对象,因此不能直接把保存在e()中的
结果
adds,而是要把结果的名称写在前面后再...
有大神帮忙吗,
计量经济学
eviews一元
回归
分析
答:
DW检验不通过,
计量经济学
书上有处理办法,通常利用科克伦—奥科特迭代法(C-O迭代法)进行处理,在模型上加AR(1)再
回归
,你看看书,操作方法很简单
回归
系数的标准误(S.E)就是它的标准差吗?另外,回归的标准误(S.E of...
答:
回归
系数的标准误差就是它的标准差,统
计量
的标准差一般叫做标准误差,回归系数的估计其实就是均值估计。回归的标准误应该是模型中随机扰动项(误差项)的标准差的估计值,它的平方实际上就是随机扰动项(误差项)的方差的无偏估计量,它实际上又叫做误差均方,等于残差的平方和/(样本容量-待估参数的...
计量经济学
的S.E of regression
怎么
算
答:
如下:假设你的模型是 y = Xb + u,假设你的X矩阵是 n*k 首先要把系数b,用
回归
的方法算出来。比如OLS 就是 b = (X'*X)^{-1}*X'*y.然后把残差项算出来, u = y - Xb 然后SE of regression 就等于 s^2 = u'*u/(n-k).
stata
回归结果
中倒U型临界值
怎么
算
答:
lx
回归
系数/(x2回归系数*2)。可以参看伍德里奇《
计量经济学
导论(第三版)》,具体在第六章:多元回归分析:其他问题这章。因变量y是0-1虚拟变量,自变量x是连续变量。logit回归后,x显著为正,x的平方x2显著为负。在实证分析中,我们通常假设解释变量和被解释变量为「线性关系」。然而,在很多情况...
在
计量经济学
中,单元
回归
分析里
怎么
选择单侧检验和双侧检验?
答:
这样做。单侧5% 和 双侧10%的t-statistic值 是一样的。单侧10% 和双侧 20%是一样的。以此类推。
计量经济学
中的
回归
直线和总体回归方程的区别
答:
总体
回归
函数prf后面有随机扰动项u,而总体回归直线却没有u,其他的部分两者都一样。
多重共线性检验方法?
答:
计量经济学
中多重共线性的检验方法有哪些 一、一般线性
回归
: proc reg data=abc; model y=x1-x4 run;二、多重共线性的检验 1、简单相关系数检验法 proc corr data=abc; var x1-x4; run; 2、方差扩大因子法 proc reg data=abc; model y=x1-x4/vif; run; 3、直观分析法(略) 4、逐步回归检测法 ...
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