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论述证券组合的风险构成
如何评估股票价格波动
的风险
及其对投资
组合的
影响?
答:
反之,如果投资组合中有某些
证券
的β值大于1,则这些证券的价格波动比市场波动更剧烈,会增加整个投资
组合的风险
。总之,通过β系数可以评估股票价格波动的风险及其对投资组合的影响。在投资组合管理中,选择低β值的证券来平衡高β值证券的风险,可以实现风险分散、收益稳健的投资目标。
指数型基金能够避免系统
风险
还是非系统风险啊 ???
答:
原因如下:任一
证券组合的
总
风险
是由系统风险与非系统风险两部分
构成
,系统风险来自于宏观因素的不确定性影响,而非系统风险来源于组合中各证券特殊因素不确定性的影响。由于系统风险来自于对整个证券市场推动力的宏观因素的影响,所有证券都会受其影响,无法通过证券组合的分散化加以降低;而非系统风险来自于...
证券
投资
组合
能分散什么
风险
,证券投资组合能分散什么
答:
在投资有一个很著名的话,叫做“不要把所有的鸡蛋放在一个篮子里”,这也正是说明需要通过多渠道多方面的投资来分散风险。我们主要的投资方式有股票、基金、债券,首先你需要看自己是属于风险的偏好者还是风险的规避者,即你能承受多大
的风险
,然后从中设置您的投资比例。众所周知,股票是风险最大的,...
证券组合的风险
相关性?
答:
这个相关系数,是根据股票的收益率求出来的,具体为:分别计算两支股票过去三年或五年的月度收益率,放在excel表格中,然后在excel中使用corr这个函数,计算两支股票的相关系数(correlation)。如果是多支股票,就需要计算两两的相关系数,形成相关系数矩阵(correlation matrix)。
华为防止多元化与
证券
投资
组合
理论是否矛盾?
答:
证券组合管理特点主要表现在两个方面:(1)投资的分散性。证券组合理论认为,
证券组合的风险
随着组合所包含证券数量的增加而降低,尤其是证券间关联性极低的多元化证券组合可以有效的降低非系统风险,使证券组合的投资风险趋向于市场平均风险水平。因此,组合管理强调
构成
组合的证券应多元化。(2)风险与收益的...
组合风险
与组合中
证券
数量的关系???
答:
那么你的
组合的
收益将完全按照沪深300指数去走了,就和经济、社会发展步调一致,完全是系统
风险
来决定了。当然是个假设,一般做组合都是把组合内
证券
避免同质,尽量不同行业、不同性质,这样可以最有效规避非系统风险,数量大,肯定会规避的好一些,但不绝对,还得考虑组合的设计。
证券组合的
种类有哪些分别适用哪些投资者?
答:
二者的均衡可以通过两种组合方式获得,一种是使组合中的收入型证券和增长型证券达到均衡,另一种是选择那些既能带来收益,又具有增长潜力。适合于
风险
承受力高、追求高收益的投资者。4、国际型证券组合投资于海外不同国家,是组合管理的时代潮流,实证研究结果表明,这种
证券组合的
业绩总体上强于只在本土...
...一个不含无风险证券而仅有有
风险证券构成的组合
答:
回答:首先,所有投资者拥有完全相同的有效边界。所有投资者在均值标准差平面上面对完全相同的
证券组合
可行域,进而面对完全相同的有效边界。也就是说,所有投资者拥有同一个证券组合可行域和有效边界。其次,投资者对依据自己
风险
偏好所选择的最优证券组合P进行投资,其风险投资部分均可视为对T的投资,即每个投资...
什么是股票投资
组合
答:
资产组合理论表明,
证券组合的风险
随着组合所包含的证券数量的增加而降低,资产间关联性低的多元化证券组合可以有效地降低个别风险。我们一般用股票投资收益的方差或者股票的p值来衡量一只股票或股票组合的风险。通常股票投资组合的方差是由组合中各股票的方差和股票之间的协方差两部分
组成
,组合的期望收益率是...
构建
证券组合的
目的是降低什么
风险
?
答:
非系统
风险
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