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证券投资组合理论正确的是
农大网上作业 财务管理第二套
答:
4.下列关于
投资组合理论
的说法
正确的
有()。A. 当增加投资组合中资产的种类时,组合风险将不断降低,而收益仍然是个别资产的加权平均值 B.
证券投资组合
能消除全部风险 C. 在充分组合的情况下,单个资产的风险对于决策是没有用的,投资人关注的只是投资组合的风险 D. 在投资组合理论出现以后,风险是...
从
投资
人的角度看,下列观点中不能被认同
的是
( )。
答:
选项C“投资分散化是好的事件与不好的事件的相互抵消”的表述是
正确的
;根据
证券投资组合理论
,若干种
投资的
组合可以使投资组合获得这些投资的平均报酬,但其风险不是这些投资的加权平均风险,所以,投资分散化降低风险,但不降低期望报酬,只是使投资者要求的期望报酬率降低,因此,选项D的表述是不正确的。
投资组合理论是
什么,投资组合理论有哪些优缺点
答:
现在提到的
投资组合理论
通常说的是现代
投资理论
组合,英文全称是ModernPortfolioTheory,简称MPT。表示的是若干
证券
组成的投资组合,这一组合的收益是这些证券收益的加权平均数,不过风险并不是如此,建立组合就是为了降低其系统性的风险。目前在MPT中最早的是由哈里马科维茨(HarryMarkowitz)在他1952年发表在...
下列关于现代
投资组合理论的
提出者,说法不
正确的是
( )。
答:
【答案】:B,C,D B项,1963年,威廉·夏普提出了可以对协方差矩阵加以简化估计的单因素模型,极大地推动了
投资组合理论的
实际应用;C项,20世纪60年代,夏普、林特和莫森分别于1964、1965和1966年提出了资本资产定价模型(CAPM);D项,1976年,针对CAPM模型所存在的不可检验性的缺陷,斯蒂芬·罗斯提出...
证券投资理论
有哪些
答:
该理论强调市场价格的合理性,认为在有效市场中,投资者无法通过分析信息来获得超额收益。市场参与者众多且高度理性,他们之间的竞争使证券价格趋于均衡。市场越有效,证券价格就越准确地反映其真实价值。因此,该理论对于投资者决策具有重要意义。二、投资组合理论
投资组合理论是
现代
证券投资
理论的重要组成部分...
马可维茨的
投资组合理论
都有哪些内容?
答:
投资组合理论是
指由多个证券组成的投资组合,这些
证券组合的
加权平均数就是指收益率其收,但其风险并不是这些证券组合的加权平均数,投资组合可以降低非系统风险,马可维茨提出了第一个风险投资组合,
正确
定义了收益和风险这两个基本概念,从那时起人们就将收益和风险作为描述合理投资目标的两个基本要素。理...
马克维兹的
投资组合理论是
什么?
答:
从狭义的角度来说,投资组合是规定了投资比例的一揽子有价
证券
,当然,单只证券也可以当作特殊的投资组合。本文讨论的投资组合限于由股票和无风险资产构成的投资组合。产生发展 现代
投资组合理论
主要由投资组合理论、资本资产定价模型、APT模型、有效市场理论以及行为金融理论等部分组成。它们的发展极大地改变了...
马克维茨
投资组合理论的
基本假设是什么?
答:
马克维茨
投资组合理论的
基本假设为:1、投资者是风险规避的,追求期望效用最大化;2、投资者根据收益率的期望值与方差来选择投资组合;3、所有投资者处于同一单期投资期。马克维茨提出了以期望收益及其方差(E,δ2)确定有效投资组合。以期望收益E来衡量
证券
收益,以收益的方差δ2表示投资风险。资产组合的...
投资
学 简答
答:
也被称做为特殊风险(Unique risk 或 Unsystematic risk),这是属于个别股票的自有风险,投资者可以通过变更股票投资组合来消除的。从技术的角度来说,非系统风险的回报是股票收益的组成部分,但它所带来的风险是不随市场的变化而变化的。现代
投资组合理论
(Modern portfolio theory)指出特殊风险是可以通过...
2007
证券投资
基金模拟试题(一)
答:
10.
证券投资组合理论的
基本假设 风险厌恶者对每增加一单位风险,所要求的新增回报率会()。 1: 递增 [对] 2: 递减 [错] 3: 不变 [错] 4: 不一定 [错] 11. 历史数据法和情景综合分析法的主要特点 资产配置的历史数据法假定未来与过去相似,以()历史数据为基础,根据过去的经历推测未来的资产类...
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