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证券组合β系数
求解:财务会计
答:
资本资产定价模型(CAPM):Ki=RF+βi×(Km-RF)式中:Ki-第i种股票或第i种
证券组合
的必要收益率;RF-无风险收益率;βi-第i种或第i种证券组合的
β系数
;Km-所有股票或所有证券的平均收益率 回答:(1)枫叶公司股票的报酬率=12%+1.5×(16%-12%)=18%;(2)证券组合的风险报酬率:...
投资风险与股市风险系数(
β系数
),标准差和期望值的关系
答:
标准差强调的是
证券
自身的波动,波动越大,标准差越大,是绝对的波动的概念;证券A的标准差比证券B小,我们说,证券A的整体波动风险比较小,证券B的整体波动风险比较大。标准差中,既包含了市场风险,又包含了该证券的特异风险,specificrisk。相反,
β
强调的是相对于整个市场(M),这个证券的波动大小...
单只股票贝塔值的计算;股票
组合贝塔
值的计算;及股票组合预期收益率的计...
答:
15%-7%),解得甲股票
贝塔系数
=1.625 乙股票预期收益率=30%=7%+乙股票贝塔系数*(15%-7%),解得乙股票贝塔系数=2.875 由于甲和乙的投资比例为8:2,则这证券组合的贝塔系数=1.625*80%+2.875*20%=1.875 故此该证券组合的预期收益率=7%+1.875*(15-7%)=22 ...
证券组合
投资的收益与风险计算
答:
β系数
常常用在投资组合的各种模型中,比如马柯维茨均值-方差模型、夏普单因素模型(Shape Single-Index Model)和多因素模型。具体来说,β系数是评估一种证券系统性风险的工具,用以量度一种证券或一个投资
证券组合
相对于总体市场的波动性,β系数利用一元线性回归的方法计算。 (一)基本理论及计算的意义 经典的投资组合...
β系数
的计算方式
答:
◆ β<1,说明该单项资产的风险收益率小于市场
组合
平均风险收益率,则该单项资产的风险程度小于整个市场投资组合的风险。小结:1)β值是衡量系统性风险,2)
β系数
计算的两种方式。 公式为:其中Cov(ra,rm)是
证券
a 的收益与市场收益的协方差;是市场收益的方差。因为:...
...
系数
为0.9,市场
组合
的标准差为12%,A
证券的贝塔
值是多少
答:
贝塔
值等于
证券
a与市场
组合
协方差除以市场组合方差,相关
系数
*证券a标准差*市场组合标准差=证券a与市场组合协方差,所以β=0.9*0.12*0.2/(0.12^2)
若
Beta
值为负数,这对一只股票的价值波动、系统性风险等有什么影响?可以...
答:
反之,若基金投资组合净值的波动小于全体市场的波动幅度,则β系数就小于1。β系数越大之证券,通常是投机性较强的证券。以美国为例,通常以标准普尔五百企业指数(S&P 500)代表股市,
贝塔系数
为1。一个共同基金的贝塔系数如果是1.10,表示其波动是股市的1.10 倍,亦即上涨时比市场表现优10%,而下跌时...
某基金持有股票abc的比例为30@0%
答:
(1)该
证券组合
的
β系数
=40%*1.2+30%*1+30%*0.8=1.02 (2)该证券组合的必要报酬率=8%+10%*1.02=18.2
A公司股票的
贝塔系数
为2,无风险利率为5%,市场上所有股票的平均报酬率为...
答:
说明该单项资产的风险收益率小于市场
组合
平均风险收益率,则该单项资产的风险程度小于整个市场投资组合的风险。 小结:(1)β值是衡量系统性风险,(2)
β系数
计算的两种方式。 股票收益是股票股息和因拥有股票所有权而获得的超出股票实际购买价格的收益。投资者购买股票最关心的是能获得多少收益。具体来说...
...和B组成的
组合
P,A和B相关数据如下。计算P的
β系数
和收益分别是多少...
答:
组合
P的投资收益率=10%×0.5+6%×0.5=8 组合P的
β系数
的计算应该是通过方差来计算的,这里貌似不能算,因为不能也简单的加权来算。希望能对您有所帮助!
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