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证券组合的收益率怎么算
假设市场
组合
由两个
证券
组成,它们的期望
收益率
分别为8%和13%,标准差...
答:
当相关系数为1时,
证券组合的
标准差最大,是20%*0.35+25%*0.65=23.25% 可见没
怎么
降低整个组合的风险。 当相关系数为-1时,证券组合的标准差最小,是|20%*0.35 - 25%*0.65|=9.25% 大幅降低了整个投资组合的风险设A,B两股票的权重分别为WA,WB。则由无风险资产和最优风险组合组成的...
给定市场
组合的
期望
收益率
为10%,无风险收益率为6%,
证券
A的贝塔系数为...
答:
证券
市场线方程为E(r)=6%+β*(10%-6%)即E(r)=0.06+0.04β A的均衡期望
收益率
=6%+0.85*(10%-6%)=9.4 B的均衡期望收益率=6%+1.2*(10%-6%)=10.8 图自己画
年化
收益率怎么计算
答:
基金一年
收益率怎么算
? 衡量基金收益率最重要的指标是基金投资收益率,即基金证券投资实际收益与投资成本的比率。投资收益率的值越高,则基金
证券的收益
能力越强。如果基金证券的购买与赎回要缴纳手续费,则计算时应考虑手续费因素。 计算公式 收益=当日基金净值×基金份额×(1-赎回费)-申购金额+现金分红 收益率=收益...
证券组合
投资
的收益
与风险
计算
答:
具体来说,β系数是评估一种证券系统性风险的工具,用以量度一种证券或一个投资
证券组合
相对于总体市场的波动性,β系数利用一元线性回归的方法计算。 (一)基本理论及
计算的
意义 经典的投资组合理论是在马柯维茨的均值——方差理论和夏普的资本资产定价模型的基础之上发展起来的。在马柯维茨的均值——...
.国库券的利率为 5%,市场
证券组合的报酬率
为 13%。
答:
国库券的利息率为5%,市场
证券组合的报酬率
为13%。要求:(1)
计算
市场风险报酬率;市场风险报酬率=市场证券组合报酬率-国库券的利息率=13%-5%=8%(2)当β值为1.5时,必要报酬率应为多少?必要报酬率=无风险报酬率(国库券报酬率)+β*(市场证券组合报酬率-无风险报酬率)=5%+1.5*(13%-5%)=17...
某公司持有A、B、C三样股票构成的
证券组合
,它们的β系数分别为: 2.2...
答:
1、投资
组合的
β系数=2.2*0.6+1.1*0.35+0.6*0.05=1.735 投资组合的风险
报酬率
=1.735*(0.14-0.1)=0.0694 2、 组合必要报酬率=0.1+1.735*0.04=0.1694
股票,期望
收益率
,方差,均方差
的计算
公式
答:
1、期望收益率
计算
公式:HPR=(期末价格 -期初价格+现金股息)/期初价格 例:A股票过去三年
的收益率
为3%、5%、4%,B股票在下一年有30%的概率收益率为10%,40%的概率收益率为5%,另30%的概率收益率为8%。计算A、B两只股票下一年的预期收益率。解:A股票的预期收益率 =(3%+5%+4%)/3...
股票
收益率
,方差,协方差
计算
答:
股票
收益率
=收益额/原始投资额,这一题中A股票的预期收益率=(3%+5%+4%)/3=4%。方差
计算
公式:协方差计算公式:期望值分别为E[X]与E[Y]的两个实随机变量X与Y之间的协方差Cov(X,Y)定义为:如果X与Y是统计独立的,那么二者之间的协方差就是0,因为两个独立的随机变量满足E[XY]=E[X]...
必要投资
收益率
和投资
组合的
必要收益率?
答:
A股票当前每股市价为12元,刚收到上一年度派发的每股1.2元的现金股利,预计股利以后每年将增长8%。则:甲公司
证券组合的
风险系数β=50%×2+30%×1+20%×0.5=1.4 甲公司证券组合的风险
收益率
=β(E(rm)-rf) =1.4×(15%-10%)=7 甲公司证券组合的必要投资收益率=rf+β(E(rm...
必要
收益率怎么计算
?
答:
一般情况下,通常用短期国债的利率近似地代替无风险收益率。必要收益率与必要报酬率的区别必要收益率又叫最低必要报酬率或最低要求
的收益率
,表示投资者对某资产合理要求的最低收益率。必要报酬率”指的是投资人根据投资风险要求得到的“最低报酬率”,按照“期望报酬率”折现
计算
得出的是
证券
的“买价”...
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