44问答网
所有问题
当前搜索:
贝塔资产为啥代表经营风险
无
风险资产
的标准差、相关系数和
贝塔
系数
为什么
都是0?
答:
因为标准差和
贝塔
值都是用来衡量风险的,而无
风险资产
没有风险,即无风险资产的风险为0,所以,无风险资产的标准差和贝塔值均为0。因为无风险资产不存在风险,因此,无风险资产的收益率是固定不变的,不受市场组合收益率变动的影响,所以,无风险资产与市场组合之间不具有相关性,相关系数为0。相关系数...
若某种股票的
贝塔
系数为零,则说明
答:
该股票没有系统性
风险
。
贝塔
值采用回归法计算,将整个市场波动带来的风险确定为1。当某项
资产
的价格波动与整个市场波动一致时,其贝塔值也等于1;如果价格波动幅度大于整个市场,其贝塔值则大于1;如果价格波动小于市场波动,其贝塔值便小于1。为了便于理解,试举例说明。假设上证指数
代表
整个市场,贝塔值被...
资本定价模型中
贝塔
是什么
答:
资本定价模型,也称为资本
资产
定价模型,是现代金融理论的核心部分。在这个模型中,
贝塔
系数是衡量证券
风险
与收益的重要指标之一。贝塔系数反映了某一资产收益率与市场整体收益率之间的变动关系。简单来说,贝塔系数越高,表示该资产的风险越大,预期的收益率也越高;反之,贝塔系数越低,则
代表
该资产的风险...
贝塔
值和什么有关
答:
三、
贝塔
值的应用场景 在投资领域,贝塔值广泛应用于投资组合的构建、
风险
管理以及投资决策中。通过对不同
资产
的贝塔值进行分析,投资者可以更好地理解市场风险,并根据自身的风险承受能力和投资目标,选择合适的投资产品或资产。此外,贝塔值还可以帮助投资者识别出那些与市场走势高度一致的资产,从而提高投资...
什么是
贝塔
系数?
答:
由于我们投资于投资基金的目的是为了取得专家理财的服务,以取得优于被动投资于大盘的表现情况,这一指标可以作为考察基金经理降低投资波动性
风险
的能力。在计算
贝塔
系数时,除了基金的表现数据外,还需要有作为反映大盘表现的指标。
β
系数计算方式 (注:杠杆主要用于计量非系统性风险)(一)单项
资产
的β系数 单项...
股市中
贝塔
值是什么?
答:
贝塔
值采用回归法计算,将整个市场波动带来的
风险
确定为1。当某项
资产
的价格波动与整个市场波动一致时,其贝塔值也等于1;如果价格波动幅度大于整个市场,其贝塔值则大于1;如果价格波动小于市场波动,其贝塔值便小于1。比如,上证指数
代表
整个市场,贝塔值被确定为1。当上证指数向上涨10%时,某股票价格也...
贝塔
系数绝对值大小
代表
什么?
答:
【答案】:A、B、C、D、E
贝塔
系数是特定
资产
(或资产组合)的系统性
风险
度量。贝塔系数绝对值越大,显示其收益变化幅度相对于大盘的变化幅度越大;绝对值越小,显示其变化幅度相对于大盘越小。如果是负值,则显示其变化的方向与大盘的变化方向相反;大盘涨的时候它跌,大盘跌的时候它涨。全体市场本身...
什么是无杠杆的
贝塔
系数
答:
无杠杆的
贝塔
系数是指剔除财务杠杆的贝塔系数,是为了计算相关无财务
风险企业
特意剔除的部分。无财务杠杆的企业只有
经营风险
,没有财务风险,无财务杠杆的贝塔系数是企 业经营风险的衡量,该贝塔系数越大,企业经营风险就越大,投资者要求的投资回报率就越大,市盈率就越低。因此,市盈率与无财务杠杆的贝塔...
无负债的
贝塔
系数计算公式
答:
无杠杆的
贝塔
系数是指剔除财务杠杆的贝塔系数,是为了计算相关无财务
风险企业
特意剔除的部分。无财务杠杆的企业只有
经营风险
,没有财务风险,无财务杠杆的贝塔系数是企 业经营风险的衡量,该贝塔系数越大,企业经营风险就越大,投资者要求的投资回报率就越大,市盈率就越低。因此,市盈率与无财务杠杆的贝塔...
有关
风险β
系数计算和应用的问题(高分追加)
答:
以美国为例,通常以标准普尔五百
企业
指数(S&P 500)
代表
股市,
贝塔
系数为1。一个共同基金的贝塔系数如果是1.10,表示其波动是股市的1.10 倍,亦即上涨时比市场表现优10%,而下跌时则更差10%;若贝他系数为0.5,则波动情况只及一半。
β
= 0.5 为低
风险
股票,β= l. 0 表示为平均风险股票,而...
棣栭〉
<涓婁竴椤
16
17
18
19
21
22
23
24
25
涓嬩竴椤
灏鹃〉
20
其他人还搜